2016年04月10日 のCoolに過ごそう

QM33

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実は最近「クイックマジック33」という仮称のトレード手法の開発を始めています。

現在検証中のクイックマジックオールという、10銘柄すべてにエントリーする方法だと・・

1510-1603Graph2.gif

今週の成績で半年の検証結果から、一定の成績を残せることがわかってきました。

  

 

そこで新しいチャレンジとして、新しいトレード手法の開発を始めたというわけです。 

参考までに、メールのやりとりを下記へ転載しておきます。 

   

  

2016/04/04 (月) 14:19

田村 さん

朝電話した件です。 

ロングサイドの場合3分足で陽線が2本出た銘柄を表示するというフィルタリングができるでしょうか。

ボトムスキャン・ブレイクスキャンと別物でもかまいません。

現在、開始後2分の時点でボトムスキャンの全銘柄にエントリーするという方法でデータを採っていますが・・

https://www.daytradenet.com/Cool/archives/2016/04/030717.php

1週間の平均値で換算すると、一ヶ月1万5千ドル弱。
その半分しか獲れなくても、月収7千500ドル弱。
(約90万円>1ドル120円換算)
2015年10月の抜群に成績のよかった4週間を省いて計算すると・・
週の平均値は3千ドル弱くらい。
すると一ヶ月1万2千ドル弱。その半分だと6千ドル。
かなり渋く見積もっても、この程度は獲れる手法だということになります。 
さて、現在で25週つまり6ヶ月と1週間の平均値となります。


というわけで、現時点では2本目がエントリー方向と逆の色なら、次のアタマでカットロスというルールにしてます。

じゃあ2本目が反対色の銘柄には入らずに、2本目も同色の銘柄で3本目でエントリーすれば現在のルールでのカットロスは、なくなるという構造になるわけです。

もちろん3分足1本分の利益幅は減りますが、カットロスの銘柄分のマイナスが無くなるという大きなメリットがあります。

  

目視で少しさかのぼり、ざっと「脳内検証」をしてみましたが、勝率は悪くありません。

なので、エントリー方向へローソク足が2本出た銘柄を、フィルタリングで探したいのです。

  

ただそうなると6分が終わらないと表示出来ないわけで、そのため4分あるいは5分の時点で2本目が同色ならOKというルールで確率を検証してみたいのです。

そういうフィルタリングができるでしょうか?

よろしくお願いします。

  

対象となる3分足ですが、どちらでしょうか?

 

・マーケット開始から2本のローソク足

現時点では始まりのローソク足の位置を管理していないので管理情報を付け加える必要があります。

マーケット開始に限定した場合、マーケット開始時の始値がその日終わったチャートと必ずしも一致しないという問題点があり、後から見ると陽線にならない時があります。

これはチャートソフトが異なれば同様のことが起こります。(単一ソースの東証では起こらない)

 

・相対位置の2本、現時間で完成している2本のローソク足

似たようなことを行っているので出来ると思います。

 

マーケット開始時の始値がその日終わったチャートと必ずしも一致しないというのはかまいません。

要はCQGで1本目が陽線かどうかを決めるという前提で、しかもチャートを見ればわかるわけですから。

その旨は注意書きに記載しておけばいいと思います。

とにかく、朗報です!!

よろしくお願いします。

   

現在、直近の完成したローソク足2本についてパターンを記録しています。

そのパターンはクロススキャンのSymbol右側のイメージで表示しています。

マーケット開始から+06分でログに記録されるデータには、マーケット開始から2本のローソク足パターンが記録されているので、陽線2本、陰線2本を判別できます。

ただし2本目が1本目を超えているか否かまでは分かりません。

フィルターをオンとしたには、+06分のログを取り出し評価するようにします。

  

なお、日本株で特別気配で寄り付かない場合、ローソク足開始位置が不定となるのでフィルターは出来ません。

以上の範囲だと新たなデータ作成が発生しないので、サーバー側のプログラム改造で対応できます。

   

了解しました。

「2本目が1本目を超えているか否か」は、エントリー条件とは関係ないのでかまいません。

フィルターをONにしたとき、+4分・+5分・+6分でのログが欲しいのですが・・

    

+4、+5ではローソク足2本が存在しないのでフィルターそのものが出来ません。

  

36分を過ぎないとわからないのであれば、3本目のアタマで待ち受けエントリーができないということなんですね?

4分の時点で陽線になっているという判断はできないということなんですね?

うーん、何か手は無いのでしょうか・・たとえば1分足を使うとか・・

  

現在の3分足のOpen/Lastデータがあるので4分のときに、所属する3分足の色は判定可能です。

サーバー側にデータが存在しないので、PC側でデータ加工が必要です。

PC側の変更は安易に出来ないので、慎重に変更する必要があります。

マーケット開始から+03分~05分にローソク足パターンを追加するとクロススキャンで、当該時間に未表示だったローソク足パターンが表示されてしまいます。

これはこのままで良いですか?

  

クロスパターンスキャンは基本的に36分を過ぎないと使えないので、その前に表示されてもかまわないかなと・・

実際に使ってみないと、なんともいえませんが・・36分以前は別物だとわかるわかるようにしたいところです。

36分まではどこかの色を変化させるとか、あるいは何かテキストを表示させることはできるのですか?

  

これについては、始めてしまっているので、33分~35分台で表示してしまっています。

3分間と短い期間なのでわざわざ表示を変化させても、それを意識しているヒマが無いように思います。

元々もっと後ろの時間のためのものですから。

 

なお現在のデータは、ログに残るのは「たまたま」読み取った現在値から導き出したローソク足の形になります。

これは過去チャートと突き合わせ難いように思います。

 

これをマーケット開始直後のみ1分足データを取得し

 4分台では、33分の1分足 で判定
 5分台では、33分~34分の2分足 で判定
 6分台以降、33分~35分の3分足 で判定

としたいと思いますがいかがでしょうか。(1分足取得はこれからの作成になります)

(マーケット全般に合わって1分足を取得しないのは、最大取得本数が不足するためです)

 

今回の改造にあたってですが、1年以上前に常に指数を表示するという試作を行って放置されています。

改造のベースを、指数付とするのか、指数無しのリリース中のものとするかを確認したいとおもいます。

  

私の説明の仕方が悪かったようです。

32分の時点でのボトムスキャンTOP10銘柄が2本目に何色になるのか?

これがわかるものが欲しいのです。

 

今は32分の10銘柄にすべてエントリーして、2本目が反対色になったものは次のアタマでカットロス。

なので36分に同色2本続いた銘柄へエントリーしたのです。

そしてエントリー方向と反対色の銘柄は、36分にエントリーしないようにしたいわけです。

 

34分に2本目が反対色になると、エントリーしない銘柄候補となります。

35分に2本目が同じ色になると、その銘柄へ36分ジャストにエントリーする。

 

なので34分に2本目が反対色になった銘柄が、35分に同色に変わるというケースがどれくらいあるのか。

そして35分に反対色になった銘柄が、36分に同色に変わるというケースがどれくらいあるのか。

という検証をしてみたいのです。

 

36分に何色になったのかがわかれば、35分の時点で同色と判定できる確率がどれくらいあるのか。

そして34分での判断が、36分にはどれくらいの確率で通用するのかがわかるはずです。

なので32分から36分まで、32分の銘柄10銘柄だけが表示され続けるフィルターが欲しいのです。

 

1分足で追えばわかるのですが、10銘柄をすべてを毎日マニュアルで追うのは大変なので、1分ごとに何色なのかがわかるインジケータが欲しいのです。

二度手間になる部分があったらごめんなさいです。

よろしくお願いします。

    

現在のボトムスキャンでは、32分のデータを元に更新を続けるという構造になっていません。

以前に作成した寄付きTOP5銘柄をベースに、> 寄付きTOP5(32~36分)を作成しました。(staffページからリンク)

  

34分、35分、36分で3分足2本目の状態を表示します。

データは4月5日から取得していますが、4月5日のROSTはデータがおかしいようです。

36分のデータは過去に遡って有効です。

  

レンジアベレージの右に、3分足のローソク足2本を表示します。

現在のデータのローソク足は各分の10秒~14秒頃の株価で作成しているのでチャートとは一致しません。

今晩の分から、1分足の終値(34分台なら33分の終値)を参照し、34分と35分のデータを作成します。

    

2016/04/08 (金) 23:26

プログラムの不具合のようで、Symbolコード順でCMCSAまでしかデータが取れていませんでした。

原因はテーブルオフセットの計算ミスです。CHTRは取れていましたが、なんとも・・ なチャートでした。

   

  

というわけで、現在の状態で、とりあえず先週大きく負けた日で検証してみました。

1分足データがない状態で、無理矢理表示しているため、そのつもりで見てください。(笑)   

  

米国ナスダックマーケット05(火)は ▼780ドル と完敗。  

10銘柄全てにエントリーすると?

0405BS2.gif 

ロングサイド・クイックマジックで5銘柄 ▼700ドル     

ROST ▼80ドル

MDLZ ▼110ドル

AVGO ▼260ドル

AAPL ▼110ドル

CMCSA ▼140ドル   

ショートサイド クイックマジックで5銘柄 ▼80ドル

MAT ▼50ドル

FSLR ▼250ドル

VIAB +450ドル

WBA +20ドル

WDC ▼250ドル   

▼780ドル と完敗。

 

とりあえず、現在のQM33プロトタイプでは・・

3銘柄トータルで +1580ドル

20160405-QM33-2.gif

VIAB +70ドル

WBA +700ドル

WDC +810ドル

3銘柄トータルで +1580ドル

20160405-QM33.gif

 

 

 

米国ナスダックマーケット7(木)は ▼1760ドルと惨敗。

 

10銘柄全てにエントリーすると?

0407BS2.gif     

ロングサイド・クイックマジックで5銘柄 ▼970ドル     

WYNN ▼460ドル

MDVN +20ドル

ADSK ▼50ドル

RDUS ▼430ドル

YHOO ▼50ドル

ショートサイド クイックマジックで5銘柄 ▼790ドル

INTC +220ドル

ANAC ▼830ドル

COST ▼50ドル

ALKS ▼80ドル

FSLR ▼50ドル

▼1760ドルと惨敗。  

 

QM33 では・・3銘柄合計で +2100ドル 

20160407-QM33-2.gif

WYNN +830ドル

MDVN +1230ドル

YHOO +40ドル

3銘柄合計で +2100ドル

20160407-QM33.gif

      

3分後に10銘柄エントリーした方がいいのか?

それとも、カットロスにならない確率の銘柄へ数少なくエントリーした方がいいのか?

 

これは、なかなか悩ましい選択です。

 

この手法では、エントリーできる銘柄は現在の10銘柄から大幅に減少します。

それとエントリーしたあと、最終的に2本目が逆の色になっても、できるだけホールドする。

というルールが基本となります。

   

さらに6分後にエントリーすると、3分後にエントリーするよりも益幅が減るというデメリットがあります。

そのため今回は34分の値段でエントリーするという前提で検証してみたわけです。

ただ今回のケースでは、カットロス銘柄を大幅に減らすことができたようです。

  

ですが、実用化に向けては、実際にある程度の期間、検証してみる必要があるでしょう。

3本目が逆に大きく動くというリスクもあるわけですからね。

そうなると、2本目のアタマでエントリーするよりも、カットロスが大きくなるケースもあるはずです。

 

QM33 は クイックマジック(QM)・分足で本目エントリーの略。(笑)

 

 

現在のカットロス改善度

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この執行方法での、今までの成績を分析。

advancedExecution.gif

  

下記が検証を始めてからの成績。

0408QMTotal3.gif

Lossは大きかったカットロスの合計金額。

改善額はこの執行タイミングでのカットロスの改善額。

total は loss というカットロスの金額が改善された結果の額。

trade は対象となる銘柄数。

10銘柄合計は、基本ルール通りの手仕舞いでの10銘柄トータルの結果。

総合計は、Advanced Execution での手仕舞いでの10銘柄トータルの結果。

   

さて10銘柄合計が +7780ドルしかないのは、カットロス額が少ない日の成績は除外しているため。

  

つまりQMALLのパフォーマンスではないことに注意してください。

上記の期間だと +2万5880ドルがトータルのパフォーマンスです。

45日間の総合計金額の10銘柄合計で+7780ドルが4万2160ドルとなります。

  

上記の期間だと10銘柄合計が +2万5880ドル。

カットロス分が減るため+3万4380ドル分が増えるわけです。 

45日間の総合計金額は +6万260ドル!  

 

一日平均では764ドルのカットロス額が減少。     

10銘柄合計の利益は一日平均 +1339ドル!

一ヶ月だと +2万6780ドル。

QMALL での普通の手仕舞いだと一ヶ月 +1万5千ドル弱。      

1分足を使った手仕舞いだと、アバウトで言えば、利益は約2倍弱になります。

  

この手法はトレンドが反転したら。3分単位ではなく、1分単位でロスが増えないうちに手仕舞うわけです。

カットロス額が減るのは当たり前なわけですね。

 

というわけで、手仕舞いの位置を工夫することで、週単位トータルでも、まず負けることはなくなります。

   

今週の成績

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クイックマジックWatch

QMALL クイックマジックオールプレイ この1週間の成績は?

tradingimages3.jpg

    

さて1週間の成績です。

0408QMTotal.gif

今週は不振で、トータル▼1220ドルと負け。

下の通算成績を見ると、負ける週が無かったのは2015年11月だけ。

アバウトに言えば、一ヶ月に1週くらいは負ける週があるということだ。

  

      

通算成績は?

0408QMTotal2.gif

  

1週間の平均値で換算すると、一ヶ月1万4千ドル強。

      

その半分しか獲れなくても、月収7千ドル強。

(約84万円>1ドル120円換算)

   

2015年10月の抜群に成績のよかった4週間を省いて計算すると・・

22週で+60760ドルですから週の平均値は2700ドル強くらい。

 

すると一ヶ月1万1千ドル強。その半分だと5千500ドル。

かなり渋く見積もっても、この程度は獲れるはず。 

    

現在で26週つまり6ヶ月と2週間の平均値となります。

            

         

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写真の現像

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これらの写真は撮って出しではなく、マニュアルで現像したもの。 

0408clouds02.jpg

Photoshop に代表される今のソフトウエアは、現像のための機能が豊富に用意されている。

  

アバウトに言えば、写真は撮影したときの仕上がりが50%。

現像が50%の割合で、最終的な仕上がりの成否が決まるといっていいだろう。

   

そのため、仕上がりのイメージがはっきりしているかどうか?

というのが、とても大事になる。

 

つまりどのあたりで手を打つのか?

これを決めないと前へ進めないことになる。

 

現像ソフトウエアが高機能になればなるほど、迷いやすいとも、いえるわけだ。

       

0408clouds02-org.jpg

ある日の「今日の雲」のオリジナル写真

絞りとシャッター速度をマニュアルで調整して撮ったショット。

「朝の雲」ではファインダーを覗きながら、明るさを変えて3枚撮影。

これはその中の一枚。

3枚の中から、まずどれをベースに現像するかを決めなければならない。  

       

0408clouds02.jpg

これが最終的にアップした、マニュアルで現像したバージョン   

  

0408clouds02-auto.jpg

Photoshop にはAUTOモード(自動補正)があって、これはその機能を使って自動現像したショット。

クリック1発で、この状態まで仕上げてくれる。

 

自動補正はPhotoshopが自動的に明暗などを判定し、バランスのとれた現像をする機能だ。

光が十分に回った、いわゆる普通のショットだと、自動補正を基本に、調整を始めることが多い。   

逆に言えば、この状態をイメージして、オリジナルを撮影するわけだ、

0408clouds-originalsetoup.jpg

RAWファイルを読み込んだときの状態。

それぞれの設定スライダーは「0」になっている

 

そこで「自動補正」ボタンをクリック

     ↓

0408clouds-auto2.jpg

自動補正ボタンをクリックするだけで、ここまでやってくれる。

各設定のスライダーがこのように自動的に調整されている。

   

新しいバージョンでは「かすみの除去」という項目があり、これがなかなか使えるのだ。

0408clouds-auto-kasumi.jpg

自動補正した状態で「かすみの除去」の効果を加えるわけだ。

スライダーを右に動かすと、霞が晴れたようにクッキリと濃くなる。

写真はスライダーに連動してリアルタイムで変化する。

「朝の雲」の場合は大体「50」くらいに設定している。

0408clouds02.jpg

最終的にアップした、マニュアル現像バージョン 

自動補正ボタンを使わず、それぞれの項目をマニュアルで調整して仕上げている。  

 

0408clouds02-Strong2.jpg

自動補正のあとで、コントラスト強めの方向で現像。

山の稜線に沿った白い縁取りが、ちょっと不自然か・・

  

だが、この方がいいという人もいるだろう。

ゆえに決断力が必要になってくるのだ。(笑)

    

       

SONY α7R II + Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS 

 

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おまけ

  

メインPC

DESK01.jpg

一番右が Photoshop の現像画面。(27インチ縦置きディスプレイ) 

 

古い方PCはサブで使っている。

DESK02.jpg

ブルーレイディスクへのラベル印刷などのジョブはこちらのサブPCで行っている。

一番右のディスプレイにはグーグルアナリティクスを表示。

現在何人が見ていて、どのコンテンツを見ているかまでわかる。

現在夜中の12時41分だが、4人がアクセスされている。

もちろんリアルタイムだ。

 

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