タイムフレーム

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前回書いたリクエストは、いわゆる前フリ。

timeflame.gif

今日はアドバイスその1。

  

米国株のデイトレードを拝見し、まず気がついた点から。

 

冒頭に掲載されているチャートは日足と1分足。

トレードルールとして「日足と同じ方向へエントリー」を挙げられています。

     

1分足でデイトレードをされているようですが、1分足より大きなタイムフレームのトレンドを見る。

これはトレードをするタイムフレームより、大きなタイムフレームを見るということになります。

  

トレードでは、このように2種類のタイムフレームを組み合わせる、というのは非常にポピュラーな方法です。

   

  

2種類のタイムフレーム

 

 

たとえば週足と月足。

この場合週足を1とすると月足は4という比率になります。

つまり1:4。

 

では日足と週足だと?

1:5

 

これは移動平均線でも同じで、200日移動平均線だと・・

1:4あるいは1:5

つまり50日か40日の移動平均線を組み合わせるわけです。

 

現在のクイックマジックプレイでは3分足が基本ですが、手仕舞いなどをチェックするために1分足を使います。

つまり 3:1

  

このように、実際のトレードでは、基本となるタイムフレームの3倍・4倍・5倍のタイムフレームを組み合わせて使うわけです。

ファンドを運用する人たちも同じようなタイムフレーム比率の組み合わせなのです。

ということで、1分足なら3分足を使うことになります。

ではもうひとつタイムフレームを組み合わせるなら?

3分足×5で15分足を使います。

  

これはクアトロセットアップ・トリプルセットアップで使われている移動平均線の組み合わせです。 

2つのギャップ + 40MA + 200MA = Quattro Set Up   

ここでも移動平均線は1:5の組み合わせになっています。  

   

 

三菱自動車・兆候はあった?で使ったチャートは週足。

mitsubishimotorW.gif

下は日足。上の週足の翌日までのチャートです。

mitsubishiD.gif

つまり日足でトレードをするなら、1:5の割合の週足を見ると、大きな流れがよくわかるというわけです。

     

   

こうしてみると、1分足と日足とでは、あまりにもタイムフレームが乖離し過ぎています。

大きなトレンドが1日だと、1分足でのトレードはノイズまみれとなり、ブレまくることになります。

     

   

マーケットはノイズだらけ

   

  

こちらの記録では、ボトムスキャンで選択され、よく動いた銘柄だけが掲載されています。

つまりボトムスキャンの性能がわかるようになっていまるわけです。

  

3分足の5倍のタイムフレームの15分足で、4つの条件を満たした銘柄にはクアトロセットアップと記載しています。

 

では全体のどれくらいの割合が、クアトロセットアップセットアップになっているでしょうか?

アバウトで言えば、半分にも届かないでしょう。

    

つまりノイズの影響を受けるため、半分の確率にも満たないのです。

3分と15分という1:5の比率でも、この程度なのです。

  

1分足と日足では、たぶん絶望的な確率になるはず。

   

そのためには複数銘柄へエントリーし、ノイズに翻弄されずに生き残る銘柄を増やさなければなりません。

なかなか勝てない、と書かれているワケは、このあたりにあるのでは?と睨んでいます。

     

     

勝つための確率を上げる方法

   

  

そこでアドバイスです。

   

使うタイムフレームの組み合わせを見直す。

具体的には、3分足を基準にして、1分足と15分足を組み合わせる。

そして必ず複数銘柄へエントリーする。(勝てる銘柄の確率を上げるため)

   

では試しに4月14日のマーケットをサンプルに検証してみましょう。

0414BS.gif

Qというマークのある銘柄は2分の時点で、クアトロセットアップセットアップになっていることを示しています。

 

では Qマーク(クアトロセットアップ)銘柄全部にエントリーしたらどうなるでしょうか?

   

AAL0414.gif

AAL +490ドル

 

AMZN0414.gif

AMZN ブレイクイーブン

 

MSFT0414.gif

MSFT ▼20ドル

 

WDC0414.gif

WDC +740ドル

 

4銘柄トータルの合計で、1210ドル。

 

メインのタイムフレームは3分足

手仕舞いの位置は1分足で確認。

15分足のトレンドが4つの条件を満たした銘柄を選択。

 

これはうまくいった例ですが、必ずしもこうなるとは限りません。

 

たとえば・・ 

 

米国ナスダックマーケット21(木)は+1070ドルと快勝。  

10銘柄全てにエントリーすると?

0421BS2.gif      

ロングサイド・クイックマジックで5銘柄 ▼70ドル     

LRCX ▼220ドル クアトロセットアップ

BIIB ▼90ドル 

MAR ▼50ドル クアトロセットアップ

FOXA +140ドル

GILD +150ドル クアトロセットアップ

    

ショートサイド クイックマジックで5銘柄 +1140ドル

FAST +240ドル

CMCSA +70ドル クアトロセットアップ

CHTR +280ドル クアトロセットアップ

MDLZ ▼20ドル

WFM +570ドル

  

クアトロセットアップ銘柄ばかりにエントリーすると・・

5銘柄で+230ドル 

 

カットロスのルールは・・

2本目のローソク足がエントリー方向と逆に動いたら、次のローソク足のアタマで手仕舞いする。

   

  

こちらには、膨大な過去ログがあります。

クイックマジックWatchでは全銘柄のチャートを掲載しています。

ですから上のような検証は、膨大な過去のデータを使って、検証できるようになっています。

  

どれくらいの成績になるのかを、ぜひご自分の目で検証してみてください。 

     

     

コメント(1)

大変貴重なアドバイス誠にありがとうございます。
自分のトレードにつきまして、このように具体的なご指摘をプロの方から頂くのは
初めてでしたので、これまでのもやもやとした悩みがすっきり晴れた気持です。
勝てない時期が続いておりましたが再び気持ちを立て直すことができました。
早速検証を進めていこうと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

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