いつもお世話になっております。
ブログにて非常に貴重な解説を頂き誠にありがとうございます。
先日15分足と3分足を併用するアドバイスを頂きながら、全く活かせていなかった自分を恥ずかしく思います。
本日からシミュレーショントレードにて、クアトロセットアップの練習を開始し、先ほどPYPLの結果をブログにまとめました。
まだ検証が足りない段階ですが、期待したようなトレードを行うことができました。
クアトロセットアップで対象にするギャップは、主に当日と前日のギャップを使用するものでしょうか。
本日のPYPLの動きを見ていましたところ、4/27のギャップアップのエリアあたりで、流れがかわったように見えました。
直近のギャップだけではなく、過去の目立つギャップも視野にいれながらトレードを行うべきでしょうか。
１０ドル台の銘柄を選択していた理由ですが、ご指摘の通り、負けてもダメージを低く抑えることができるという安易な考えからでした。過去にも大きく勝てたとこはありませんでした。
マーケットメーカーが30ドル以上の銘柄をメインで狙うとは知りませんでした。
今後は30ドル以上のナスダック銘柄を対象にトレードの検証を行っていこうと思います。
宜しくお願い致します。
感想
一旦実トレードを中断して、新しい手法に慣れるまでシミュレーショントレードを開始します。手仕舞いの位置は、自分がエントリーする方向とは逆に向いているギャップエリアにぶつかりそうなところとしてみました。偶然かもしれませんが、結果的にそこで跳ね返ったように見えました。まだまだ検証が必要です。
2016年5月3日のシミュレーショントレード(PYPL)
下がＰＹＰＬの３分チャート。
５００株なので＋３１０ドル
安心して見ていられるトレードになりましたね。
ただ、気になるのはオープニングの１本目が陽線で、その次の足のアタマでショート。
というのはちょっとストレスを感じるパターンです。
手仕舞いが直近３本で最も長い陰線のところという判断はナイスです。
できれば次の足のアタマでの執行なら完璧。
執行はローソク足が始まった位置で執行するのが基本です。
ではどういうクアトロセットアップセットアップだったのかを見てみましょう。
下はＰＹＰＬの１５分チャート。
ご質問にあった・・
クアトロセットアップで対象にするギャップは、主に当日と前日のギャップを使用するものでしょうか
という点ですが、それでいいと思います。
２本の移動平均線と赤いギャップダウン２つ。
ショートサイドに有利な抵抗線が上に２つあるので合計４つ。
つまり、ちゃんとクアトロセットアップになっています。
直近のギャップだけではなく、過去の目立つギャップも視野にいれながらトレードを行うべきでしょうか。
これはケースバイケースです。
下記のチャートをごらんください。
同じＰＹＰＬですが、トレードをされた３日のチャートからさらに少し遡った１５分チャートです。
3日はさらに右側にあります。
このチャートでは隠れて見えませんが・・
こうしてみると上に青い大きなギャップアップがあります。
３日のオープニングはこの青いギャップを含めた合計５つの要素が上にあります。
さらに盤石な「クアトロセットアップ＋１」です。
このようにＰＹＰＬの理想的なパニックというのは、この青いギャップアップの翌日。
ギャップダウンで起こり強烈なパニック売りが起こっています。
チャートの下段にある棒グラフは、ティックボリューム。
つまり売買の回数で出来高と同じです。
このようにギャップアップで多くの買い手達が殺到すると、どうなるでしょう。
沢山の買い手が溜まり、利益が出る動きを待つことになります。
ですがそのあと上がらず、終日ジリジリと下がっています。
ある程度上がって利益が出たら売りたい買い手達は、我慢しながらもどこで手仕舞いすべきかを考えている状態。
そこで大きなギャップダウンが起こると、どうなるでしょうか？
たまらず強烈なパニック売りが発生します。
こうした状況が起こると、そこは最も安全な売りの場となるのです。
つまり売りの強烈なパニックは、沢山の買い手がいることによって起こるのです。
このパニック売りが終わり、翌日のオープニングは、ギャップが薄いこともあって、それほどの動きはありません。
そしてその翌日３日も薄いギャップダウン。
そのため始まりの１５分足１本目は、逆に動き、陽線となってしまっています。
なぜならパニック売りを起こすほどの買い手がまだ溜まっていないからです。
直近のギャップだけではなく、過去の目立つギャップも視野にいれながらトレードを行うべきでしょうか。
はケースバイケースなのですが、大事なのはショートの場合、複数回のギャップアップで、利益が出ていない買い手達がどの程度溜まっているのかを、見定めることがポイントとなります。
ですから、大きなパニック売りのあとで、こういう薄めのギャップの日に単独銘柄でショートサイドへトレードをするのは、以上のような理由から、それなりのリスクがあることになります。
言い換えれば、この程度のギャップダウンだとパニックの度合いは少ないため、複数銘柄でリスクを下げるための保険をかけておきたいところです。
このようにクアトロセットアップによる銘柄選択では、強烈なパニックの起こりそうな銘柄が３銘柄以上揃うことが、毎日起こりにくいのです。
デイトレーディングでは、実はここが問題点となるのです。
毎日こうした、パニックというイベントが起こってくれればいいのですが、なかなかそうはゆかないのです。
毎日コンスタントに稼ぎたいプロとしては、ちょっと困るわけです。
そこでその、イベントが起こる頻度という問題点を解決したのが、現在行っているトレード手法である、クイックマジックという手法です。
続く・・
