Ｐａｇｅ 1568 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ ＩＮＤＥＸ ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「経験に裏打ちされる裁量判断」で勝率が上がるのか 通りすがり 03/8/1(金) 22:34 ┣世の中には 200204Pitt 03/8/2(土) 3:47 ┃ ┣Re(1):世の中には 通りすがり 03/8/2(土) 9:17 ┃ ┗Re(1):世の中には 通りすがり 03/8/2(土) 9:32 ┃ ┣お返事ありがとうございます。 200204Pitt 03/8/2(土) 14:00 ┃ ┣お返事ありがとうございます（２） 200204Pitt 03/8/2(土) 14:03 ┃ ┗お返事ありがとうございます（３） 200204Pitt 03/8/2(土) 14:04 ┃ ┗Re(1):お返事ありがとうございます（３） 通りすがり 03/8/2(土) 15:51 ┗Re(1):「経験に裏打ちされる裁量判断」で... oopser 03/8/2(土) 9:44 ┗Re(2):「経験に裏打ちされる裁量判断」で... 通りすがり 03/8/2(土) 13:33 ┗Re(3):「経験に裏打ちされる裁量判断」で... カメカメトレーダー 03/8/2(土) 16:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 ： 「経験に裏打ちされる裁量判断」で勝率が上がるのか ■名前 ： 通りすがり ■日付 ： 03/8/1(金) 22:34 -------------------------------------------------------------------------
| あがると思います。経験というのは、当然ですが、非常に重要です。 しかし元々あの「システム」は勝率はいくらだったのでしょうか？ このサイトに掲載されていた、連戦連勝の素晴らしい、ほほ100%に近い勝率のシステムの結果に対して疑念の声が出て、それに対し、「経験に裏打ちされる裁量判断」で勝率が上がると回答されました。元々５０％ほどの勝率しかあるはずのないシステムをもとにして経験のフィルタリングで100%近い結果を出していたというのなら素晴らしい事ですね。実際はどうだったのですか？ 「データに裏付けられたテストが必要になる。」まったくその通りですが、１ヶ月程の期間で１０数回のトレードだけのバックテストからどんな統計学的に有効な結果が得られるのでしょうか？あのCQGのおまけのバックテスト機能による緑のグラフが検証だと言われるのなら、まったく話になりませんね。 普通まかりなりにもプロがシステムのパフォーマンスを人の前に提示する時には、イントラデイでも最低３−５年のプロフィットファクター、勝率、ドローダウン、シャープレイシオ、等々、詳細な表を出します。これだけやっても、実際のところは、そのシステムの特性とか傾向に対して手がかりのようなものが得られるだけで、現実に運用するときには、ギャップを感じたりします。 最低限、最低限ですが、トレードステーション等のきちんとしたシステムに特化したプラットフォームの上で、信頼できるベンダーから購入した数年のスパンのデータを走らせて、そのあとで検証したと言ってはいかがでしょうか？ <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.11 [en]＠218-228-158-3.eonet.ne.jp> |
| http://www.ototake.jp/mail/2003/06.10.html こんな考え方の人もいます。 あなたの指摘によってこのサイトがより良い質になるのなら、 それは実りあるものになると思います。 御指摘のような期間で収益を挙げられるシステムを提示した所で、 結局過度に最適化しすぎて、同じ話になると思われます。 結局、Set up条件とその期間をはっきり示していれば、 「検証」したことになるでしょう。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; istb 644; .NET CLR 1.1.4322)＠k174015.ppp.asahi-net.or.jp> |
| ▼200204Pittさん： >http://www.ototake.jp/mail/2003/06.10.html > >こんな考え方の人もいます。 >あなたの指摘によってこのサイトがより良い質になるのなら、 >それは実りあるものになると思います。 > >御指摘のような期間で収益を挙げられるシステムを提示した所で、 >結局過度に最適化しすぎて、同じ話になると思われます。 >結局、Set up条件とその期間をはっきり示していれば、 >「検証」したことになるでしょう。 そのリンクによって何がおっしゃりたいのでしょうか？？ 二言目には最適化という言葉が出されますが、それは統計的な意味合いを持つ段階になってからの話です。さいころ１０+転がして、このさいころは６が出やすいもあったもんじゃないでしょう。あなたのいうところの「検証」がそれだというのなら、確かにそれも「検証」ですが、何の意味もないでしょうね。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.11 [en]＠218-228-158-3.eonet.ne.jp> |
| 最適化について補足すると、期間が短いほど、またトレード回数が少なくなるほど、当然最適化の弊害は強くなります。 数年スパンで最適化したものと、1ヶ月そこらで最適化したシステム、どっちを使いますか？ <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.11 [en]＠218-228-158-3.eonet.ne.jp> |
| ご存知の通り、批判はあなたの敵対者を成長させます。 批判すれば批判するほど、猪の皮膚のように頑丈で強固な ますます複雑な論理に集約してしまいます。 双方に論理的妥当性があるのです。 それを十分かどうかを判断するのは、 このサイトを見ている人です。 あなたがこのサイトとは違った信念を持ったトレード手法を 世の方々に示したいのなら、あなたの土俵ですればよいのです。 この掲示板で発言する限り、 あなたとしては理不尽な規則に縛られたまま発言することに なるではないですか？ 「同志の下」で、あなたがお互いを高めたいと思っている人達と、 批判しあえばよいのです。 その元であなたのサイトなり投資手法が素晴らしいものとなれば、 どちらかが自然淘汰されるのではないですか？ 何も、直接やり合わなくても良いでしょう。 対峙しているだけで十分です。 必要な人は、双方のサイトなり掲示板を見て、 自分なりのtrade観を磨くのですから。 http://www.daytradenet.com/Japanese/BBS/howtobbs.htm > 掲示板の使い方 > 投稿者 可読な任意のお名前をご記入ください。a や 1 などの > いかにも捨てハンドル名や、「通りすがり」「初心者」などは > ご遠慮ください。もちろん、発言ごとにお名前を変える行為は > 厳禁です。 だそうです。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; istb 644; .NET CLR 1.1.4322)＠m063110.ppp.asahi-net.or.jp> |
| > 二言目には最適化という言葉が出されますが、それは統計的な意 > 味合いを持つ段階になってからの話です。さいころ１０+転がして、 > このさいころは６が出やすいもあったもんじゃないでしょう。あ > なたのいうところの「検証」がそれだというのなら、確かにそれ > も「検証」ですが、何の意味もないでしょうね。 何をもって検証と言うかは、それも各自の判断に委ねられるでしょう。 統計的な意味合いを持つか持たないかも、見ている人が判断します。 Coincidence, Association, Correlation, Causalityと全て、 logical validityがあるかないかは、 大衆、セミナー受講者が判断するのです。 一年間占星術によって売買をして極めて高確率で未来値を 予想できるのなら、ポジションの何割かで私はそれをしてしまうでしょうね。 極論を言ってしまえば、「こうした」ら「こうなった」と言えれば、 検証になるのです。 http://jiten.www.infoseek.co.jp/Kokugo?qt=%B8%A1%BE%DA&sm=1&pg=result_k.html&col=KO > (3)〔論〕〔verification〕判断・命題の真偽を実地に確かめること。 > 特に科学では、ある仮説から論理的に導出される結論を、実験や観 > 察の結果と照合し、当の仮説の真偽を確かめること。論理実証主義 > においては、ある命題が観察命題の集合から論理的に演繹可能であ > ることをいう。 まあ、そもそも占星術が論理的に演繹可能かどうかは、 全く分からないですが。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; istb 644; .NET CLR 1.1.4322)＠m063110.ppp.asahi-net.or.jp> |
| > 最適化について補足すると、期間が短いほど、またトレード回数が > 少なくなるほど、当然最適化の弊害は強くなります。数年スパンで > 最適化したものと、1ヶ月そこらで最適化したシステム、どっちを > 使いますか？ 概ね賛成致します。 一般的に、期間を長くすれば、より信頼性の強固なものとなるでしょう。 しかしながら、それは １．マーケットは普遍である ２．その手法を今後ずっと使い続ける。 というassumptionの下でのdeterminismでしかないでしょう。 過去200年間のマーケットを検証したものと、 過去3年間のマーケットを検証したものを比較したとして、 どちらがより信頼性が高いかは、各々のtrade手法によりますし、 どちらだかは分かりません。 数ヶ月ごとにマーケットの規則性をバックテストし、 その度にセットアップ条件を微調整（この言葉も曲者ですが（笑）） するというのであれば、後者を使うと思われます。 結局、どのくらいの期間検証すれば良いのかという問題は、 本人がそれで十分だと思うまで、となるのではないでしょうか？ >> 結局、Set up条件とその期間をはっきり示していれば、 >>「検証」したことになるでしょう。 よって、このように発言しました。 以下余談・・・ そういえば、『マーケットの魔術師』シリーズに、 最適化すればするほど、単に「過去の」マーケットに合わせた 売買方法になってしまうというdilemmaに陥るという記述がありましたね。 最近の本では、 『1000%の男 〜先物チャンピオンシップ奇跡の売買法』 に、バックテストでシステム化する際に、過度に最適化しないで 済む方法が明示されていて、感銘を受けました。 単純な方法でしたが。 一般的に言えば、love letterを夜書いたら、 翌朝もう一回見直せ、といった程度の。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; istb 644; .NET CLR 1.1.4322)＠m063110.ppp.asahi-net.or.jp> |
| 200204Pittさんは、システムテスト全般の有効性について論じられているわけですが、率直に言って、私がここで見たものはその土壌にのるレベルですらないという事です。 端的に申し上げると、彼は１ヶ月あまりのテストでもって検証したということになっている。しかも、その期間に驚くほどの成績をあげている。 少なくともこの彼の「検証」というのがほんとうに価値あるのかどうかを見るためには、いたって単純で、別の月のデータで走らせて見ればすむことです。 数年スパンのものならば、そういう事がだんだん難しくなってきて、ここにきてバックテストの限界、最適化という問題がさらに重要になってきます。そのシステムの有効性をテスト可能な範囲で反証することは不可能だけれども、完全に信頼できない。所詮過去のデータである。そういうジレンマの上で最適化の議論があるのは当然です。 最後に引用されている、翌朝もう一度見直すというのは、うまくいけばうまくいくほど、それを疑ってかかれというような、懐疑の姿勢の重要性を述べている言葉ですね。これはまさに私が強調したいことです。彼はデータ、検証と繰り返し発言する割には、そういう姿勢はあまり見られない。こんなにうまくいった。このテストでこういう結果がでたのでこういう風に結論する等、非常にあやういですね。 システムを2次的、補助的にしか使わないので、現実のパフォーマンスとは違うというのは理解できますが、少なくとも、オーディエンスに時間が無いだろうから、私が検証したシステムをもとにしてやるが良いと発言する限り、それなりの責任は当然ありますよね。 トレイリングストップを最近ことさら強調されていますが、これはむしろ裁量というより、メカニカルなシステム的アプローチです。あの検証をされていたときには、システムは脱出が下手なので経験あるトレーダーのほうが良いと発言されていました。それで最近は手のひらを返したようにマニュアルでの判断の危険性を謳っておられる。局面によって、非常に都合が良い解釈がされており、こういうのも説得力をまったく感じない理由であります。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.11 [en]＠218-228-158-3.eonet.ne.jp> |
| 私はＣＱＧを使ったことが無いのでなんともいえませんが、受ける印象としては トレードを補助してくれる道具という感じがします。ですから、システムトレー ドのように捉えると疑問が湧くのでしょう。車の運転に例えると、ハンドルまで 自動に運転してくれるシステムなのか、マニュアルがオートマにかわるようなも のかの違いのように感じます。ＣＱＧが道具なら検証は便利かどうかではないで しょうか。便利そうに感じますけどね。 統計は母集団の性格をサンプルによって想像することです。有限集団の全数検査 で無い限り本当の母集団を知ることはできないのですから。問題は、サンプリン グが母集団の性格を正確に反映しているかどうかです。話から感じるのは対象と している母集団が違うような気がします。ＣＱＧは事前に下調べをした銘柄に対 して立てたトレードプランにマッチしたような動きをしたときに、それをわかり やすく表示してくれる道具のようです（違ってたらすみません）。ならば、どの ようなプランに対してＣＱＧが機能しているかは、極端に言えば１０人１０色で はないでしょうか。トレードプランがぷーならＣＱＧも勝率あがらないような気 がしますが（違ってたらすみません）。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)＠YahooBB220053112211.bbtec.net> |
| ▼oopserさん： >私はＣＱＧを使ったことが無いのでなんともいえませんが、受ける印象としては >トレードを補助してくれる道具という感じがします。ですから、システムトレー >ドのように捉えると疑問が湧くのでしょう。車の運転に例えると、ハンドルまで >自動に運転してくれるシステムなのか、マニュアルがオートマにかわるようなも >のかの違いのように感じます。ＣＱＧが道具なら検証は便利かどうかではないで >しょうか。便利そうに感じますけどね。 > >統計は母集団の性格をサンプルによって想像することです。有限集団の全数検査 >で無い限り本当の母集団を知ることはできないのですから。問題は、サンプリン >グが母集団の性格を正確に反映しているかどうかです。話から感じるのは対象と >している母集団が違うような気がします。ＣＱＧは事前に下調べをした銘柄に対 >して立てたトレードプランにマッチしたような動きをしたときに、それをわかり >やすく表示してくれる道具のようです（違ってたらすみません）。ならば、どの >ようなプランに対してＣＱＧが機能しているかは、極端に言えば１０人１０色で >はないでしょうか。トレードプランがぷーならＣＱＧも勝率あがらないような気 >がしますが（違ってたらすみません）。 レスありがとうございます。 データの重要性、検証の重みを強調されているわけです。そして目の前にあったのは1ヶ月あまりの１０回単位のトレードのデータなのです。これをそのまま３年とか5年まで延長させたらどうなるのだろう？これが数百回、別のマーケットのコンディションの下ではどうなるだろう？と考えませんか？果たして同じ結論になるのだろうか？と。ちなみにあの頃のマーケットはイラク戦争が起こる直前で、大変よく動いたと記憶しています。オーバーナイトでは同じトレンドの方向に動く事も多かったです。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.11 [en]＠218-228-158-3.eonet.ne.jp> |
| 通りすがりさんはここのセミナーを受講したことがあるのでしょうか？ 受講してセットアップ条件などが分かっていてご自分で検証されて使えない と判断されたのかなと思いますがどうなんでしょう。 元受講生がこちらで教えている手法の検証を行い公開すれば面白いですね。 情報は発信者に有利ということで、セミナ屋さんやシステムベンダーの言う ことはかなり割り引いて聞かないとだめですね。 つまらないレス失礼しました <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)＠z45.219-121-64.ppp.wakwak.ne.jp> |