Ｐａｇｅ 1585 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ ＩＮＤＥＸ ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼Live トレード No.108 swallow-angel 03/8/8(金) 7:44 ┗トレード結果 swallow-angel 03/8/8(金) 7:46 ┗Re(1):トレード結果 taxibear 03/8/8(金) 12:05 ┗Re(2):トレード結果 swallow-angel 03/8/9(土) 6:35 ┗Re(3):トレード結果 swallow-angel 03/8/9(土) 6:37 ┗Re(4):トレード結果 swallow-angel 03/8/9(土) 6:41 ┣Re(5):トレード結果 taxibear 03/8/9(土) 14:50 ┃ ┗Re(6):トレード結果 swallow-angel 03/8/10(日) 17:25 ┃ ┗Re(7):トレード結果 swallow-angel 03/8/10(日) 17:42 ┃ ┗Re(8):トレード結果 taxibear 03/8/10(日) 23:45 ┗Re(5):トレード結果 swallow-angel 03/8/10(日) 16:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 ： Live トレード No.108 ■名前 ： swallow-angel ■日付 ： 03/8/8(金) 7:44 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。 2003-8-7 のトレード内容を Up します。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠PPPbf478.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| トレード結果 やることがあるため、今日のスカルピングは午前中で終了。 今日のコメントは特になし。 では、また。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠PPPbf478.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| ▼swallow-angelさん： taxibearと申します、いつも投稿を感心しながら、拝見させて頂いております。そのバイタリティ、私も半分位頂きたい思いです。もう50を過ぎると中々無理がききません。 さて不躾な質問なのですが、swallow-angelさんのスカルピングは、Askで買ってBitで売る、或いはその逆のやり方をされているのですよね？ いつもチャートを見て変動幅の短い1分足（最低2 tick位）の中でエントリー/クローズして、良く利幅が取れるなと感心しております。多分門外不出の技術と思いますが、何かヒントが有ればお聞かせ下さい。 今後も頑張って下さい。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠p4155-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp> |
| ▼taxibearさん： こんにちは。 >▼swallow-angelさん： >taxibearと申します、いつも投稿を感心しながら、拝見させて頂いております。そのバイタリティ、私も半分位頂きたい思いです。もう50を過ぎると中々無理がききません。 根性だけかもしれません。(笑) >さて不躾な質問なのですが、swallow-angelさんのスカルピングは、Askで買ってBitで売る、或いはその逆のやり方をされているのですよね？ いつもチャートを見て変動幅の短い1分足（最低2 tick位）の中でエントリー/クローズして、良く利幅が取れるなと感心しております。多分門外不出の技術と思いますが、何かヒントが有ればお聞かせ下さい。 >今後も頑張って下さい。 実は、一子相伝なので秘密です。。。(笑) ということはなくて、とくに難しいことはやっていません。 1-Min Chart だと内部の全ての約定を見ることをできません。 Level-II の流れていく約定内容全てを頭で記憶することは不可能ですから、 Tick Chart を見ています。 Tick Chart は、時間の概念がありません。約定した価格を線で結んでいます。 1-Min Chart だと、時間を基準にしているので各ロウソク足の約定数は 異なります。 Tick Chart に 20,50,200MA を入れて、移動平均交差を見ています。 200MA 理論から、基本は 200MA の上で Long, 下で Short です。 200MA に対して 20,50MA の交差タイミングと Tick の交差タイミングを 見ています。 どのようなタイミングで交差すると 2〜4 Tick 動くか、一日中 Tick Chart を 見て脳裏に焼きつけます。 Tick Chart を見ると、マーケットの方向が 1〜2 Tick ぐらいの近未来が 何となく見えます。 それは、Tick の中を通っている 20, 50MA の方向性による圧力で感じ取る ことができます。 経験的に、Tick Chart の 200MA は、1-Min Chart の 8MA と同じ付近を 通るようです。 Tick Chart を見ていると、1, 3-Min Chart は、長期の Chart に見えてきます。 基本は、長期の Chart で方向性やセットアップを見て、間違った方向に入らない ようにしています。 (次項へ) <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠PPPbf335.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| (前項より) 一日の時間割は以下のような感じでトレードしています。 8:20〜 9:30 T-BOND の Opening Break Outとスカルピング 9:30〜11:00 Stock,T-BOND, E-Mini S&P500 の Opening Break Out 11:00〜16:00 T-BOND, E-Mini S&P500 のスカルピング また、サイドウェイの日や午後の閑散とした時間帯でも、E-Mini S&P500(ES) は、 Volume がありますのでスカルピングに向いていると思います。 T-BOND(US) は、ゆっくりと動きますが、1 Tick が ES に比べて大きいことと、 一度方向性が決まると、そっちの方向に行きやすい性質があるようですので、 状況に応じて使い分けると良いようです。 US 1 Tick = $31.25 ES 1 Tick = $12.5 ですから、1 Tick で $100 ドルとる為には、US は 4 枚、ES は 8 枚必要に なります。 手数料が、二倍違いますので、ES が US よりも 1.5 〜 2倍以上トレードして 利益が上になるということになると思います。 但し、ES を S&P500(E-Mini でない方。以下 SP) なら、ES x 5 = SP x 1 となりますので、SP を 1 〜 2 枚でトレードするとこちらの方が圧倒的に 良い結果となります。 ただ、SP は、扱っていない broker があることと、調査不足で電子取引が できるのかわかっていません。ひょっとしてピットトレードだけかもしれません。 電子取引でないと高速回転は難しいでしょうから、ピットトレードなら ES か US をするしかありませんね。 また、枚数を増やす上で、資金管理をきっちりやって必要以上のリスクを取らない ようにすることが必要です。 この誘惑に勝つことは難しいかもしれませんが、破産すると元も子もありません ので、自制が必要です。 トレンドディなら、スカルピングよりトレンドを取る方が利益は良くなると 思います。 スカルピングは、サイドウェイのような日や時間帯に向いているように感じます。 でも、トレンドディかどうかは終わってみないとわかりませんので、いつの時点 で判断するか難しいところですね。 では、失礼致します。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠PPPbf335.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| 重要な事を一つ忘れていました。 使用している Chart によって、Tick Chart を見ることができるものと そうでないものがあるようです。 私は、TradeStation を使用していますが、ご使用の Chart をご確認して みて下さい。 では、失礼致します。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠PPPbf335.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| ▼swallow-angelさん： taxibearです。今日は遅くまで寝てしまい、返事遅くなり申し訳ないです。 色々手法のご説明本当に有難う御座います、私は根はスカルピング派で、スウィングトレード憧れ派です、昨晩も難しいES相場をスカルピング的手法で、５トレード 勝つことが出来ました、昨晩の様な場が続くのであると、極短期売買でトレード数を増やしてゲインを稼ぐしかないですね。 Tickチャートを使われているとは思いもよりませんでした、私はQChartを使っています、Tickチャート出せますので勉強してみます、ただTickチャートに移動平均線など出せたかな？とにかくスタディしてみます。 話変わりまして、私は最近つくづくトレードは利を育て損を最小にする作業の繰り返しだと感じています、心理の葛藤を無くし如何に機械的に正確に作業を繰り返し出来るかに尽きるのではないでしょうか。ちょっと極論過ぎますか？現在の私の課題はロスカットです、利を育てるには深いプルバックに耐えるロスカットポイントが必要です、E miniS&Pでは最低6 tick(1.5ポイント）、出来れば8 tick分欲しいのですが、今の自分には４枚で$400のロスは痛手が大きすぎます。もう5 tick位のプルバックでかなりの精神的ストレスで手仕舞いをしてしまい、その後6 tick,7 tickでUターンして物凄い利益になるケースが多々あります。 如何に決めたロスカットまでは冷静に淡々としているか、また仮にロス確定になっても冷静に統計的一つの結果と受け止め、次の作業に淡々と移っていくのが大事ですね、私はこの平静さを保つ為に、Swallow-angelさんのやられているような、統計的検証と資金管理についての考察が大事と思います、自分の技術を信じ冷静に淡々と自分の実力を出せばこういう結果は付いて来るし、資金管理面でも大丈夫という確信が大事だと思います。 今後とも色々な事へのシュミレーション、結果の投稿楽しみにしております。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠p23139-adsan02yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp> |
| ▼taxibearさん： こんにちは。 >色々手法のご説明本当に有難う御座います、私は根はスカルピング派で、 >スウィングトレード憧れ派です、昨晩も難しいES相場をスカルピング的 >手法で、５トレード勝つことが出来ました、昨晩の様な場が続くのであると、 >極短期売買でトレード数を増やしてゲインを稼ぐしかないですね。 昨晩のようなレンジディは難しいですね。 >話変わりまして、私は最近つくづくトレードは利を育て損を最小にする作業の >繰り返しだと感じています、心理の葛藤を無くし如何に機械的に正確に作業を >繰り返し出来るかに尽きるのではないでしょうか。ちょっと極論過ぎますか？ おっしゃるとおりだと思います。 プロの方がルール通りにトレードされている時は、このような心境だと 伺ったことがあります。 トレード中、ロスカットする時に物の価値に置き換えて考えてしまうと ロスカットできなくなり、よけいにロスを増やすことになると本で読んだ ことがあります。 このロスカットで、家族で温泉旅行に行けるとか、デジカメが買えるとか。。。 このように考えだすと、トレードにならないのでしょうね。 ロスカットを経費として考えることができるようにならないといけないので しょうね。 以前、0.1 point の loss cut がきなくて、結局 1 Point の loss cut になった トレードがあります。こんな事をこれまでに数え切れないくらいやりました。 シミュレーションでさえこんな状況ですから、実践でのプレッシャーは相当なもの だと思います。 ロスカットオーダーを入れたら、絶対にはずしてはいけませんね。 最近、ルール通りトレードすることの意味が一つ分かったような気になりました。 自分というシステムのセットアップの Profit Factor の数値があって、 それを固定することだと思いました。しょっちゅうやり方を変えていると Profit Factor を固定することはできません。ヘタするとロスのオンパレードに なってしまうのでしょうね。 (次項へ) <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠HKRbf128.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| (前項より) >現在の私の課題はロスカットです、利を育てるには深いプルバックに耐える >ロスカットポイントが必要です、E miniS&Pでは最低6 tick(1.5ポイント）、 >出来れば8 tick分欲しいのですが、今の自分には４枚で$400のロスは痛手が >大きすぎます。もう5 tick位のプルバックでかなりの精神的ストレスで手仕 >舞いをしてしまい、その後6 tick,7 tickでUターンして物凄い利益になる >ケースが多々あります。 たぶん私も同じ心境になると思います。 既に、実戦に向けて執行ソフトの調整を始めていますが、 この時点で心臓が爆発しそうな感じです。 トレードされる方は、どの方も初めは同じようなことをおっしゃっていました。 自分の心臓がどこまで耐えられるか心配です。(笑) >如何に決めたロスカットまでは冷静に淡々としているか、また仮にロス確定に >なっても冷静に統計的一つの結果と受け止め、次の作業に淡々と移っていく >のが大事ですね、私はこの平静さを保つ為に、Swallow-angelさんのやられて >いるような、統計的検証と資金管理についての考察が大事と思います、自分 >の技術を信じ冷静に淡々と自分の実力を出せばこういう結果は付いて来るし、 >資金管理面でも大丈夫という確信が大事だと思います。 >今後とも色々な事へのシュミレーション、結果の投稿楽しみにしております。 統計データと検証を行って、自分を信じるしかないのでしょうね。 High Volume で 20 ドル以上の 76 銘柄を対象にした検証ですが、8/8 の PeakGap のエントリーポイントでの勝率は、89回のトレード機会であって、 77 勝 12 敗の勝率 86.5 % でした。(R/R = 1:1 以下の悪いトレードも含む) 合計ポイント数 21.79 Point、1 トレードあたりの平均ポイント数 0.24 Point。 すばらしい内容です。これを毎日検証し自分でどれだけ自信をつけることが できるか、そして自分を信じることができるか、これに尽きると思います。 私もいつになったら平常心でトレードできるか心配です。 皆さん、やっぱり初めは頭が真っ白になったと聞きますから。。。 とりあえず、100株や 1 枚で十分確信ができるまでトレードするつもりです。 では、失礼致します。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠HKRbf128.osaka-ip.dti.ne.jp> |
| ▼swallow-angelさん： たびたびの返信有り難う御座います。 >既に、実戦に向けて執行ソフトの調整を始めていますが、 最近の執行ソフトの進化も見逃せないポイントですね、お使いのTrade Stationの良いポイント等、今後の投稿に期待しております。 >統計データと検証を行って、自分を信じるしかないのでしょうね。 >High Volume で 20 ドル以上の 76 銘柄を対象にした検証ですが、8/8 の PeakGap のエントリーポイントでの勝率は、89回のトレード機会であって、 >77 勝 12 敗の勝率 86.5 % でした。(R/R = 1:1 以下の悪いトレードも含む) >合計ポイント数 21.79 Point、1 トレードあたりの平均ポイント数 0.24 Point。 >すばらしい内容です。これを毎日検証し自分でどれだけ自信をつけることが >できるか、そして自分を信じることができるか、これに尽きると思います。 もうSwallow Angelさんのすばらしい成績、自分に自信を持って船出出来るのではないでしょうか。私なんかペーパーでも出せませんよ（笑） さて今後もSwallow Angelさんのご活躍を期待しております。 宜しくお願いします。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)＠p3024-adsao03yokoni-acca.kanagawa.ocn.ne.jp> |
| ES x 5 = SP x 1 について補足します。 ES = index x $50 SP = index x $250 ということで証券としての価値はある意味正しいのですが、 SP は、pitt trade のようです。 pitt trade の場合は、手数料が違います。 TradeStation Securities の場合は、 ES = $2.8 per side per contract SP = $6.99 per side per contract ということでした。 ES x 5 に対して SP x 1 の方が手数料は少し安くなり ますが、pitt trade としての Time Delay があるでしょうから、私の 知識では必ず有利になるかどうかは何ともいえないことが分かりました。 補足しておきます。 SP をトレードされている方のご意見を伺うことができればよいのですが、 残念ながら私の知っている人の中にはいませんでした。 では、また。 <Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)＠HKRbf128.osaka-ip.dti.ne.jp> |