はっち３ギャッププレイのパフォーマンス
2008年04月12日(土)
［ はっち３ギャッププレイ米国株，ギャッププレイあれこれ ］
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スイングスキャンプロのＨマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。
銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。
現時点でのパフォーマンスを検証。
こちらに「はっち３ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。
2008年2月4日から4月04日までのネットエイドガイドの数字では、シミュレーションに比べ31,933ドル多いパフォーマンスを達成。
4月2週目に入ると、4月7日＋828ドル、8日・該当なし、9日・該当なし、10日該当なし、11日＋1320ドルでトータル2,148ドル多い結果を出すことができました。
2008年2月4日から4月11日までの集計では、シミュレーションのトータルに比べると34,081ドル多いゲインになります。
2006年5月1日から4月11日（金）までのシミュレーションの集計は 47,677ドル。
http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm
これに、ネットエイドでのガイドでのシミュレーションとの差額のプラス分 34,081ドルを足すと合計81,758ドル！
しかもネットエイドでのガイドでの数字のプラス分は23ヶ月のうちの2ヶ月分少しだけの分。
つまり2008年2月4日から4月11日までの数字をプラスしただけなのです。
大きなドローダウンを食らわないこうしたイントラデイの工夫というのは、トータルでの成績にかなりの効き目があることがわかります。