デイトレードなときどき日記

東証が新システムで“連続約定気配”という1注文で更新値幅の2倍を超えて動く場合、1分間板寄せを行うという制度を導入しましたが、今日初めてそれを見ました。

富士フイルムHD(4901)の1分足チャート。10時50分だけやたら長くなっています。

チャートが急に動いたのでおかしいなと思ったら、板の気配が直前と100円違ってます（ぉぃ

こちらはその時のTime&Sales。34秒ほど板寄せが行われていました。同じ時間（10時50分18秒）にいくつかの銘柄で同じように売られていたので、どこかでポジション解消売りが出たのかもしれません。当然のことながらその後は戻して行きました。連続約定気配となったのは、これだけだったかもしれません。

さて日経平均株価はナローレンジで、いったん反発しそうな形です。明日はどうなるでしょう。

arrowhead稼働以降でTick数の変化が目立つ銘柄のメモ書き。対象はCQGで確認できる銘柄の最近３カ月を比較。

一部の大型銘柄に変化が見られるのみで、多くの銘柄は約定速度が上がっただけ。１カ月もすると新しい変化が出てくるかもしれない。プログラム取引が注目されているが前提となる十分な流動性が確保できている銘柄で無いと増えていかないのかもしれない。

日本製紙G本社(３８９３)
テルモ(４５４３)
富士フイルムHD(４９０１)
住友電工(５８０２)
日立建機(６３０５)
ソニー(６７５８)
デンソー(６９０２)
スズキ(７２６９)
オリンパス(７７３３)
三菱商事(８０５８)
三菱UFJFG(８３０６)
三井住友FG(８３１６)
みずほFG(８４１１)
野村HD(８６０４)
三井住友海上HD(８７２５)
東京海上HD(８７６６)
T&Dホールディングス(８７９５)

１カ月前にCQGへ大量登録された銘柄は判断できないので除外。無いが追加されているかはPortfolioで確認可能。

東証が新システムに移行してからTick数の変化を確認しましたが、期待通り増加した銘柄、さほど変わらない銘柄とまちまちでした。やはり動く材料が出ている銘柄はTick数が大きく、1000株単位はさほど変わらないようです。

各チャートは半日足です。一日のTick数は2本合わせたものになります。

この3日間のナンバーワンは断トツで三井住友FG(8316)、増資観測で大きく動きました。2000円台にある限りはいつもチェックする銘柄になりそうです。

ソフトバンク(9984)は、直近材料が乏しいようで大きく変わっていません。

三井不動産(8801)は1000株単位で、上昇はしたものの低調気味でした。

東証の新システムは大きな問題が無く3日間を経過しました。

処理速度が欧米証券取引所並みになったのだから、マージン回復も欧米並みになってほしいものです。

昨秋以来、銀行などがTOPIXの足枷になっていましたが、昨日の三井住友FG(8316)の増資報道でアク抜けしたのか、金融、不動産など強くなってきています。9月下旬に空けたギャップを埋めたので昨年高値を目指せるでしょうか？日経平均株価はすでに昨年高値を更新しているのですけどね。

懸念材料として藤井財務大臣の進退問題がありました。後任でK大臣のようなことがあると一転売り材料にされてしまうので、マーケットが織り込むまでは金融絡みは注意したほうがよさそうです。

今日は特殊要因があったにしろ、新システムの実力を見せてくれた。

増資観測で上下した三井住友FG(8316)の1分足チャート、CQG上13時45分に最大Tick188回を記録、Time&Salesには375回（株価変化無含）が残されていた。

ローソク足の動きだけを見ていればナスダックとさして変わらない。資金が流れてくればこういったチャートが頻繁に見られるだろう。

しかし新システムになって、トレーダーのトレードツールあるいはPC環境に見直しを迫られているかもしれない。今までのまったりとした動きでは大した負荷がかからなかったが、今日の三井住友FG(8316)を見ていて問題が起きていた人には現状環境では厳しそうだ。

東証の新システムは無事一日を終えたようです。

いつもの大発会であれば前場だけでもそれなりに出来高があるのですが、新システムの様子見なのか12.9億株と低調で、新システムの性能を見せつける（？）状況にはなかったようです。今週は各証券会社等は本番環境でのチューニングを行っているのかもしれません。

それでも成り行き注文でこれだけ板を突き抜けるんだという片鱗をうかがわせています。

旧システムだと板が詰まっている状態で30円動くのに120秒（4秒x30）かかりますが、長い髭は1秒で出来ました。

該当部分のUp Tickは1,661円から1,691円で5万株の成り行き注文があったようです。一つの注文で更新値幅分動くと1分間の板寄せ状態となりますが、この株価帯は40円幅なので何もなく動きました。　旧システムで同じ注文が出ても違った結果になるはずです。

今日のトップティック（CQGで見える範囲）は日本航空(9205)でした。これは出だしで稼いでいたので、ちゃんとチャートになっていたのは三井住友FG(8316)、さすが2000円台の銘柄です。このTICKが4倍くらいになるとナスダック並みのチャートになるかもしれません。

ところでソフトバンク(9984)ですが、今日は睨めっこ、お呼びでなかったようです。

2010年より売買制度の変更で、株価の呼値刻み等が変更されます。ブレイクスキャンやボトムスキャンにもっともインパクトのある変更は、2000円台の銘柄が5円刻みから1円刻みになることです。

arrowheadの稼働で注文・約定処理時間が遥かに短くなるので、2000円台の櫛状チャートが画期的に変わると思います。

値刻みはNASDAQやNYSEの30ドル未満の株価と実質的に変わらなくなるので、特に100株単位の銘柄はかなりきれいなチャートになりそうです。この中でもっともきれいなチャートになるであろう銘柄はソフトバンク(9984)でしょうから、チャートの一つは必ず占有することになりそうです。

ただし3000円を超えてくると5円刻みに変わってしまうので対象から外れてしまいますけどね。

年末・年始はこの付近の銘柄の予習をしておきましょう。チャートの動きについては任天堂(7974)で予習できたのですが、残念ながら次は本番しかありません。ナスダックに慣れていれば特に問題ありませんね？

日経平均株価の値幅は僅かに32円ちょい、ここ10年では最低です。

日経先物の値幅も30円とほとんど動かない状態でした。出来高も年初来最低とまではいきませんがかなり減少、海外勢がクリスマス休暇ですから、いつものことですが、1年前の8000円台のときのほうがまだ動いていました。

TOPIXと日経平均株価の日足チャートですが、三角形の頂点に近いのでどちらかへブレイクしそうなのですが、薄商いの時期ではどうなのでしょうね？

CQGのCustom StudyでFormula for Curveの評価結果に“NOT 1”（NOT 0でも同じ）を返すと、チャート上のStudy Curveが表示されなくなる。

これを利用して、次のような式を書くと、現在の株価が始値を超えているときのみ表示するので、下落しているときには表示しなくなる。

つまりチャートがAuto Scaleで縦方向に圧縮されにくくなる。

ra:= IF(BarIx(@,StartOfDay) = 0, (MA(Range(@),Sim,20),D),(MA(Range(@),Sim,20),D)[-1]);
IF(Close(@) > (Open(@),D), (Open(@),D)+ra, NOT 1)

ただし、“NOT 1”を評価結果とすることがCQGの仕様として正しいかは不明。また過去に遡ってみると表示が微妙な部分もある。

でも個人的には便利。

(Open(@),D)はそれぞれの日付の始値参照だが、Label(@,OPen)は今日の始値に固定されるので、前日以前に引かれる線も今日と同じだからチャートが潰れにくくなる。

Auto Scaleな状態。

午後から下落したので、表示が切り替わった例。判定条件付近で行き来していると、斑な線になってしまうので工夫は必要。

午前11時過ぎに日銀が金融政策決定会合を臨時招集、追加金融緩和措置か？ということで、後場はぶっ飛び。ドル円も円安へ飛んだのですが……　16時半発表の予定が漏れたようで15時半過ぎに再び円高にぶれました。

つまり、期待以下の内容だったと…

日経先物ミニの10分足チャート。後場に値が飛んでいます。

CMEの円先物。後場に株を買っちゃった人は、政府が他に材料を出してくれないのか、とか思っているのかも。 第2次補正予算の経済対策に期待できるのかしら…
自民党の宝刀だった“無駄な公共事業”は民主党では封じられていますからね。

日経平均株価の日足チャート。ちょうど0.382付近まで戻しましたね…

＃さて、これだけぶっ飛んだのを、帰宅して知ったわけですが・・・

自宅にいなかったのは自動車免許証の更新の為で、ICチップ付に切り替わりました。

私の場合、更新は府中の試験場へ行くのですが、東京に就職して最初の更新は代書屋さんで申請書タイプと写真を撮りました。まだ日本語ワープロが出始めた頃で和文タイプの時代です。3回目か4回目くらいの頃に申請書タイプをしなくても、試験場で申請書を自署しインスタント写真添付で試験場側で日本語印字がされるようになったと思います。

さて今回（前回がどうだったか忘れました）、その場で申請書に現免許証のコピーがされるので写真要らず。

かつて試験場の周辺には代書屋が軒を並べていましたが、今日バスから見たときには１軒くらいしか気付きませんでした。時代は流れたものですね。

試験場で講習時に小冊子が3冊配られるのですが、帰るとき邪魔なんで止めろとは言わないから1冊に整理統合出来ないですかね。これも事業仕分けしてくれませんか？