朝CQGを起動しようとしたら、8.1899のUpgradeが来ていました。もちろんUpgrade Laterで起動しました…
さて、8.1の内容ですが、チャートだけを使用するユーザーに用はなさそうです。
- CQG Spreader
- Market Profile Improvements
- New Market Scan
- DOMTrader and Order Ticket Display Improvements
- Trading Summary
- Algorithmic Order Builder
- Market Profile Value Area (MPVA) Expanded
- New Volume Profile Study
- Volume on the Spread Matrix and Spread Pyramid
先日7.9が出てから通常ユーザーにUpgradeが来るのが結構早かったのですが、今回はどうなるでしょう。
マクロの互換性ですか？これから検証です。
追記）
マクロの互換性は特に問題なさそうです。
一般ユーザーにも「Version Update」で8x1899を表示しているようなので、すぐに来そうです。Upgrade Laterが効きますので、マーケット開始直前にUpgradeするのは避けて、マーケット終了後の余裕のあるときに行ったほうがよいです。
まだCQG Webサイトのダウンロード・ページは7.9のままでした。
このチャートは最近耳にするであろうNT倍率の日足。
NT倍率というのは、日経平均株価÷東証一部株価指数（TOPIX）のことで、最近は10倍前後で推移している。ここ半年ほどは上昇基調になっている。日経平均株価は主に1株額面50円換算で株価が高い銘柄が高くなると上昇度合いが高くなるが、ナスダックが3月から一貫して上昇していることに呼応してNT倍率も上昇し続けている。TOPIXは時価総額により計算されるから大手銀行などの動きに左右されやすい。
ここのところ銀行、不動産が下落してきているものだからNT倍率は上昇傾向を強めていて、2000年以降では高値圏に入ってきた。
次のチャートはNT倍率の月足。
実は2000年以前のNT倍率はもっと高かった。2000年4月に日経平均株価構成銘柄を産業構造の変化に合わせて大きく変更したところに、ITバブル崩壊がやってきたから値嵩株（たいてい時価総額は大きくない）はみるみる下落し日経平均株価の下げ幅も大きくなったのでNT倍率も下落した。
では日経平均株価が大きく上昇したかといえばそういうわけではないので、単純に時価総額の大きい銘柄が上昇についていけないか下落しているだけになる。
日経平均株価の構成銘柄に変化があったかといえば最近は大きく変わっていないし10月は変更なしとなった。
ここ10年の傾向からすればNT倍率はかなり上限に来ているようにも見える。NT倍率が下がるとしたら株価の高い銘柄が下落するか、時価総額の高い銘柄が上昇するかなのだが、はたして……
ちなみにCQGでNT倍率を表示するには、 JNKC/JTPXC と入力するだけです。
米国の金融緩和が長期化しそうなことからドルが売られ円高になったことからギャップダウンスタート。
日経平均株価は節目の1万円、TOPIXは900ptの攻防で引けています。
ドル円は1月，2月以来の88円台でしたが、ストップオーダーによるものなのかドル下落一巡後は89円台前半で推移しています。
日経平均株価の日足チャート。直近の抵抗線をブレイクダウン、1万円がサポートになっている。
TOPIXの15分足チャート。このトレンドラインはちょっと急ですね。
ヤフー(4689)は2005年4月から日経平均株価に採用されていますが、採用当時の信用賃借区分は“信用”でした。1年前も“信用”だったと思うのですが、ふと確認したら“賃借”に変わっていました。
日本証券金融サイトに掲載されている貸借銘柄選定取消は今年5月以降のみ掲載されているので、それ以前に変更されたのでしょう。
“賃借”が何を意味するかといえば、信用売りできる銘柄なので監視注目銘柄にリストアップされるようになるということなのですが、今日の終値は29,930円だから来週から現れるかは微妙なところ。ただ1株単位なので信用売りは50株までだから1Tickで500円ではこちらも微妙……30,000円を超えると2500円だからよいかも。
同様にＳＵＭＣＯ(3436)も“賃借”に変わっています。今日の終値は2225円、5ティック抜き銘柄には来年までならなさそうです（来年から値刻み変更がある）。
また来週木曜日、10月1日より幾つかの銘柄の売買単位変更がありますが、日経平均株価構成銘柄が含まれています。
塩野義製薬(4507)、資生堂(4911)、ニコン(7731)、ヤマトホールディングス(9064)の4銘柄で、いずれも1000株から100株に変わります。
どれも株価が1000円台のものばかりです。
少し前に住友不動産(8830)の社長が流動性は十分確保されているとして、1000株から変更する予定はないという記事を見ました。3大手不動産はいずれも1000株単位ですが、どこか抜け駆けするのでしょうか。3大手商社は気づいたら100株単位に変わっていましたからね。
続伸を続けてきた米国株式がナローレンジでやや下落気味となると、チャートに一時的な頂点を意識せざるおえないわけで、5連休直近と相まってやはり下落しました。
前日少ない下落の銀行セクター指数が今日は上昇に転じていて、TOPIXが日経平均株価に比べて戻して終えています。
明日から5連休（敬老の日、国民の祝日に挟まれた休日、秋分の日）でゴールデンウィーク(GW)後半並みの連休です。GWですと決算発表の狭間とあって連休明けに株価が大きく動くことがあったのですが、今回はどうなるでしょうか？
TOPIXは後半ギャップを回復。
TOPIX先物の10分足チャート。前場中過ぎから回復
日経先物ミニの10分足チャート。後場途中で失速
日経平均株価の週足チャート。ここ半年間のトレンドラインテストの局面。
本体で引いても髭で引いても零れそう。トレンド継続なら1万1千円を目指さすのですが。
それにしても1週間分の下落を半年かけて上昇しているんですね。ほんとすごい下落でした。
米国株式が堅調に上げてギャップアップなのですが、その後は日経平均株価とTOPIXに差が出てきてしまいました。ほとんど業種が上昇なのですが銀行・不動産などが下落、前日発足した新内閣の国民新党代表・亀井金融担当相の「返済のモラトリアム」が効いたようです。
個別銘柄を見ると新高値更新がそれなりにあります。そういう銘柄はやっぱり信用売りが膨らんでいて、高値を売っちゃった人が結構いるのでしょう。我慢できずにカットロスした直後が高値だったりすることが往々にしてあるわけで、被害が大きくなることが多いようです。ハイローバンドでスイングする場合にはそういうことは無いはずですけどね。
明日は週末から来週にかけての5連休前日なので、リスク回避のためにポジション解消の動きが強いかもしれません。解消の方向がどちらかは分かりませんけどね。
日経平均株価は20日MAの上にでてきましたが、TOPIXは銀行下落のおかげで前日高値を超えられません。
TOPIXの15分足チャート。指数運用の多くにTOPIXがあるわけで悩ましいチャートです。
指数は20日MAを回復。
明日は先物、オプションのSQで、先物は配当落ちを考慮された値で取り引きされます。最近は70円くらいなのですが、今年はもう少し小さいかな。
先物が10450円前後で寄り付くなら、ほぼギャップ無しです。
前夜は米国株式が休場だったのでどちらかといえば小幅な動き、前日に鳩山代表が温暖化ガス25%削減をぶち上げて環境関連銘柄いらっしゃいですが、後場に偏っているのは材料を求めて動いたのですかね。
TOPIXの15分足チャート。トレンドラインを作れるか？
TOPIXと日経平均株価の動きが異なっているが、先週末G20財務相中央銀行総裁会議における銀行の自己資本規制強化合意で、時価総額の大きいメガバンクが続落しているため比率の低い日経平均株価に比べて重くなっている。
前週金曜の米国マーケットが上昇して引けたのでギャップアップスタート。しかし米国が休日のせいか出来高は15.2億株弱で今年3番目の少なさ、全般には様子見な一日でした。
TOPIXの15分足チャート。
3連敗はストップ。
今週は続落で出来高も連日20億株割れで乏しい状態。直近安値の抵抗線にきているので、ここを割り込むとちょっと厳しくなりそうです。
ドル円はいつの間にか92円台前半、前場に一時92円を割っていました。株価が下がるわけです。
そういえば日経平均株価終値ベースが連続14日ジグザグ（鯨幕相場と呼ぶそうな）が続いて話題になっていましたが、続落で記録終了でした。
TOPIXの15分足チャート。先々週の最安値をテスト。
両指数は抵抗線でストップ。トレンドの分かれ目。