ハイローバンド・ギャッププレイ: ギャッププレイあれこれアーカイブ

カテゴリ: ギャッププレイあれこれ

ネットエイドは、年末年始の休暇として、23日から休ませていただきます。

ということで、まとめとして12月の成績(12月22日まで)の成績を集計してみました。

それぞれの日付の詳細は、動画を参照してください。

 

12月1日・月曜 ロングサイド3銘柄、ショートサイド2銘柄。 5戦5勝 +60ティック(円)

オリンパス(7733) +14ティック(円)
キリンHD(2503) +12
第一三共(4568) +9
NTTドコモ(9437) +7ティック
パナソニック(6752) +18

 

12月2日・火曜 ロングサイド3銘柄。 2戦2勝 +27

オリンパス(7733) +15
NTTドコモ(9437) +12


12月3日・水曜 ロングサイド2銘柄、ショートサイド2銘柄。 4戦3勝 +55

コナミ(9766) +20
オリンパス(7733) +13
三菱商事(8058) +22
資生堂(4911) 不発

 

12月4日・木曜 ショートサイド3銘柄。3戦3勝 +50

アサヒビール(2502) +13
住友不動産(8830) +13
資生堂(4911) +24

 

12月5日・金曜 ロングサイド1銘柄、ショートサイド3銘柄。 4戦4勝 +112

ソフトバンク(9984) +25
ダイキン工業(6367) +35
ブリヂストン(5108) +15
オリンパス(7733) +37

 

12月8日・月曜 ショートサイド3銘柄。 3戦3勝 +56

みずほFG(8411) +40
三井住友FG(8316) +5
ブリヂストン(5108) +11

 

12月9日・火曜 ショートサイド4銘柄。 4戦4勝 +55

ソニー(6758) +12
本田技研工業(7267) +13
住友不動産(8830) +13
三井不動産(8801) +17

 

12月10日・水曜 ショートサイド3銘柄。 3戦3勝 +57

みずほFG(8411) +15
三井住友FG(8316) +18
本田技研工業(7267) +24

 

12月11日・木曜 ロングサイド5銘柄。 5戦5勝 +60

りそなHD(8308) +8
NTTドコモ(9437) +10
ソフトバンク(9984) +6
デンソー(6902) +27
ソニー(6758) +9

 

12月12日・金曜 ロングサイド3銘柄。 3戦3勝 +48

デンソー(6902) +13
日本製鋼所(5631) +23
NTTドコモ(9437) +12

 

12月15日・月曜 ショートサイド3銘柄。 3戦3勝 +30

ソニー(6758) +6
三井不動産(8801) +7
ブリヂストン(5108) +17

 

12月16日・火曜 ロングサイド2銘柄。 2戦2勝 +49

ニコン(7731) +11
クレディセゾン(8253) +38

 

12月17日・水曜 ロングサイド3銘柄、ショートサイド1銘柄。 4戦4勝 +49

ソフトバンク(9984) +5
日本製鋼所(5631) +5
クレディセゾン(8253) +12
ブリヂストン(5108) +27

 

12月18日・木曜 ロングサイド2銘柄、ショートサイド2銘柄。 4戦4勝 +60

三菱商事(8058) +10
みずほFG(8411) +28
ブリヂストン(5108) +14
ソニー(6758) +8

 

12月19日・金曜 ロングサイド3銘柄。 3戦3勝 +99

みずほFG(8411) +50
りそなHD(8308) +30
三菱地所(8802) +19

 

12月22日・月曜  ショートサイド1銘柄とロングサイド1銘柄。  2戦2勝 +39
NTTドコモ(9437) +29
本田技研工業(7267) +10

 

動画でも解説しているガットボトムプレイは、日足チャートでのトレンドで選択しているため、ハイローバンドギャッププレイの応用手法だといえるだろう。

つまり、ハイローバンドギャッププレイパターンに嵌った銘柄が反対サイドへ振れたところでエントリーするのが、ガットボトムプレイ。

というわけで、ここでその成績を、マーケット毎に集計することにしました。

CQG Inc.社のチャートを使用しています。

Source: ©2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide.

 

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

  

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

2006年5月1日から2008年6月13日(金)までのシミュレーション結果は 55,913ドル。

2万5千ドルの資金が、2年少しで利益が元本の約2倍以上になるというわけです。

詳細はこちら ↓

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm 

でネットエイドでの「負けないトレード方法」での結果をまとめると・・

 

為替レートは105円で計算。

一年換算は実際にはまだ26ヶ月経過していませんが、成績を26ヶ月で割って12倍した数字なので渋めの数字になっています。

下は必要な数字をまとめたリスト。

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

では実際のマーケットでのネットエイドでのガイドによる集計をまとめると・・

前回6月7日までの集計はこちら

今回は以後の集計。つまり先週1週間のシミュレーションとの差額集計です。

9日+1,362ドル・10日ゼロ・11日該当銘柄なし・12日該当銘柄なし・13日+2,400ドル  合計+3,762ドル

2008年2月4日から6月6日までのネットエイドでの実際のマーケットでの裁量判断との差額分は+45,006ドル。 

今週の差額+3,762ドルを足すと、 トータルで +48,768多くなります。

シミュレーション結果の55,913ドルにこの差分を足すと、利益総合計は、104,681ドル。

利益は順調に伸びています。 

    

 パフォーマンスとしては、2万5千ドルの最低資金で、一ヶ月約21万円前後と安定しています。

1000万円少しの資金があれば、一ヶ月約 122万円の収入。

今後もシミュレーションだけの数字だけではなく、このような実際のマーケットでの検証を続けてゆきます。

   

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

  

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

2006年5月1日から2008年6月06日(金)までのシミュレーション結果は 57,101ドル。

2万5千ドルの資金が、2年少しで利益が元本の約2倍以上になるというわけです。

前週に比べても数字は良くなってきています。 

詳細はこちら ↓

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm 

でネットエイドでの「負けないトレード方法」での結果をまとめると・・

 

為替レートは103円で計算。

一年換算は成績を25ヶ月で割って12倍した数字なので渋めの数字になっています。

実際にはまだ25ヶ月経過していません。

 

下は必要な数字をまとめたリスト。

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

では実際のマーケットでのネットエイドでのガイドによる集計をまとめると・・

前回5月31日までの集計はこちら

今回は以後の集計。つまり先週1週間の集計です。

2日+414ドル・3日該当銘柄なし・4日該当銘柄なし・5日-1,302ドル ・6日-318ドル  合計-1,206ドル

2008年2月4日から6月6日までのネットエイドでの実際のマーケットでの裁量判断との差額分は+45,006ドル。 

シミュレーション結果の57,101ドルにこの差分を足すと、利益総合計は、102,107ドル。

利益は順調に伸びています。 

    

 パフォーマンスとしては、2万5千ドルの最低資金で、一ヶ月約20万円前後と安定しています。

1000万円少しの資金があれば、一ヶ月約 120万円の収入。

今後もシミュレーションだけの数字だけではなく、このような実際のマーケットでの検証を続けてゆきます。

    

 

 はっち先生こんばんは

5月30日のネットエイドでFSLRおきて破りのロングでエントリーされていました。
チャートを添付しますが、ギャップのサポートが2重になっているということでエントリーされたと解釈してよろしいでしょうか。



最近ADBEがロングサイド、でいい感じで、ギャップのサポートが形成されていて、注目していたのですが、他のものがよく見えたので、エントリーせずじまいでした。

どうしても、前のギャップを飲み込む形でのギャップアップ(ダウンでも)でエントリーしていいものかどうか自分の中で整理できていませんでした。

さしつかえなければ教えてください。



もう一点、ギャップの判定についてですが、はっち先生はひげを含まず、ローソク足本体と本体の間ということで、判定されていると解釈していますが、とすると、日足ではギャップが開いていても、15分足では埋められているということが起こりえると思います。

ギャップの判定は、私は30分足を使っていますが、最初のDVDでは15分足を使用されていたと思います。はっち先生の経験ではバランスとして30分足と15分足どちらがよろしいのでしょうか、さしつかえなければアドバイスをお願いします。

ネットエイドではいつも、負けた報告しかできず申し訳なく思ってはいるのですが、生みの苦しみであってほしいなと考え、できる範囲内で努力しています。

今日は、オープニングで負け続け、集中力が切れてしまいました、その後気を取り直し、NDAQとFSLR遅い時間にロングで少し取れました。午後のGOでもう少しと考えています。

いつも勝手なお願いで申し訳ありませんがよろしくお願いします。

 

アエントリーの根拠は下記の動画で解説をしています。

今日のアドバンスプレイ  (動画)

 アドバンスプレイですので、基礎セミナーでのメソッドでは解説していない方法での判定です。

下がそのタイミングです。

2008-05-30 22:47:43 はっち
FSLR long

2008-05-30 22:48:07 はっち
271.4

2008-05-30 22:48:16 はっち
しつこい

2008-05-30 22:48:21 はっち
か?

2008-05-30 22:48:45 はっち
ENERも

2008-05-30 22:49:37 はっち
FSLR ガンバレ

2008-05-30 22:50:09 はっち
FSLR そろそろだろう

2008-05-30 22:51:19 はっち
274.72 out

2008-05-30 22:51:40 はっち
どうだ!FSLR掟破りですけどね(笑)

ギャップだけの基準で判定すると、ギャップの手前でエントリーしていますから、エントリーの理由はギャップの位置で決めているわけではありません。

アドバンスプレイでのワザを3つほど組み合わせて判定しています。

基本的なメソッドというのはブレイクスキャン・プロの判定基準である高値安値の抵抗線
 

1分足で見るとこういうことになります。

下はフィボナッチクラスターのラインだけを表示したチャートですが、その抵抗線としての役割と、精度の高さは十分使えるレベルにあることが、おわかりいただけると思います。


 

フィボナッチについては、基本的なフィボナッチリトレースメントと、フィボナッチクラスターについて、アドバンスセミナーのメソッドで基本的な解説をしています。

(アドバンスセミナーのメソッドは 2006年・2007年のアドバンスセミナーで配布したテキスト内容を再編集して、310ページのPDFファイルににまとめたものを公開しています。内容などの詳細はこちらをご覧ください。ご購入は、こちらからログインしてください(登録は無料でログインできます)。オンラインセミナーサービスをクリックすると、ダウンロード販売のページへ進みます。)

フィボナッチクラスターは、まずフィボナッチの割合を正しく設定する必要があります。

そしてどこから何処までを計測するのかが、使いこなしのポイントです。

これには使い方のノウハウがあるのですが、動画でもたくさんの例を表示していますので、アドバンスセミナーのテキストを購入されなくても、研究すれば、使い方そのものは、それほど難しい事ではありません。

上のチャートからも逆解析すればわかると思います。 < オイオイ(笑)

下は先物ですが、このようにもちろん先物の動きもチェックしています。



黄色いマークがFSLRのエントリータイミング。

 

 CQG Inc.社のチャートを使用しています。

Source: ©2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide.

 

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

 

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

2006年5月1日から2008年5月23日(金)までのシミュレーション結果は 52,349ドル。

2万5千ドルの資金が、2年少しで5万2千ドルつまり2倍以上になります。

前週に比べて数字が俄然良くなりましたが・・これは昨夜の爆上げの影響です。 

詳細はこちら ↓

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm 

でネットエイドでの「負けないトレード方法」での結果をまとめると・・

 

為替レートは103円で計算。

一年換算は成績を25ヶ月で割って12倍した数字なので渋めの数字になっています。

実際にはまだ25ヶ月経過していません。

 

下は必要な数字をまとめたリスト。

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

では実際のマーケットでのネットエイドでのガイドによる集計をまとめると・・

前回の5月24日までの集計はこちら

今回は以後の集計。つまり先週1週間の集計です。いやあ我ながら凄いものです。

27日+318ドル(補正)・28日-1,464ドル・29日+744ドル ・30日-4,084ドル ・ 合計-4,486ドル

2008年2月4日から5月30日までのネットエイドでの実際のマーケットでの裁量判断との差額分は+46,212ドル。 

シミュレーション結果の52,349ドルにこの差分を足すと、利益総合計は、98,561ドル。

順著に伸びていますね。 

    

 パフォーマンスとしては、2万5千ドルの最低資金で、一ヶ月約19万円前後と安定しています。

1000万円少しの資金があれば、一ヶ月約 117万円の収入。

今後もシミュレーションだけの数字だけではなく、このような実際のマーケットでの検証を続けてゆきます。

    

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

 

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

2006年5月1日から2008年5月16日(金)までのシミュレーション結果は 48,827ドルと伸び悩んでいます。

詳細はこちら ↓

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm 

為替レートは103円で計算。

下は必要な数字をまとめたリスト。

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

 

では実際のマーケットでのネットエイドでのガイドによる集計をまとめると・・

前回の5月9日までの集計はこちら +40,784ドル。

今回は以後の集計。

12日+48ドル・13日+408ドル・14日+2,910ドル ・15日-1,048ドル・16日該当なし ・ 合計+2,318ドル

2008年2月4日から5月09日までのネットエイドでの実際のマーケットでの裁量判断との差額分は+43,102ドル。 

約3ヶ月分強の期間の違いです。

シミュレーションにこの差分を足すと、利益総合計は、91,929ドル。

差額の集計は最も少ない利益の数字を採用しているにもかかわらずです。

 パフォーマンスとしては、2万5千ドルの最低資金で、一ヶ月約18万円前後と安定しています。

1000万円の資金があれば、一ヶ月約 110万円の収入。

今後もシミュレーションだけの数字だけではなく、このような実際のマーケットでの検証を続けてゆきます。

    

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

   

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

先週のネットエイドでのガイドでは・・

15日+75ドル・16日+600ドル・18日+336ドル・21日+60ドル・22日+216ドル・23日+156ドル・24日-132ドルで、合計+1,311ドル

日付が飛んでいるのは、該当する日に候補銘柄がなかったからです。



2008年2月4日から4月04日までのネットエイドガイドの数字では、シミュレーションに比べ31,933ドル多いパフォーマンスを達成。

4月2週目に入ると、4月7日+828ドル、8日・該当なし、9日・該当なし、10日該当なし、11日+1320ドルでトータル2,148ドル多い結果を出すことができました。

2008年2月4日から4月11日までの集計では、シミュレーションのトータルに比べると34,081ドル多いゲインになります。

 

 

2006年5月1日から4月11日(金)までのシミュレーションの集計は 51,211ドル。

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm 

2008年2月4日から4月11日までの、ネットエイドでのプラス差額分 34,081ドルにこの 1,311ドルを足すと、35,392ドル。

2006年5月1日から2008年4月25日(金)の利益総合計は86,603ドル。

同じ期間の機械的なシミュレーションでは、51,211ドル。

ネットエイドでの差額は、たった2ヶ月分だけなのにこの違いです。

2万5千ドルの最低資金でも、一ヶ月17万円弱。

1000万円の資金があれば、一ヶ月100万円の収入となります。

つまり、自動売買という空気が読めないシステムのパフォーマンスというのは、訓練された人間とどれほど違うのかが、ますます顕著になってきているということですね。  

    

 NASDAQ総合指数はギャップアップで開始。緑のマークが始まった位置。

 

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500万円の資金で信用取引で1500万円までが購買力として計算

   

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反対売買の値段は、マーケット終了10分前の1分足の終値で計算。

ちょっとギャップが大きいか?

ガイドでのエントリー位置はココ。

 

さて終わってみると・・

 

-96ドル

下のシミュレーションに比べ 336ドル多い利益だ。 

 

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm

こちらの機械的なシミュレーションではオープニングの値段で買っていることになるので -432ドル。

  

事前チェックやマーケットの詳細については

ブレイクスキャンプロをどう使ったのか?(動画)  をご覧ください。


大きくギャップアップしたGoogleの料理方法(動画)
 



 

NASDAQ総合指数は陽線で終了。

 

   

 CQG Inc.社のチャートを使用しています。

Source: ©2006 CQG, Inc. All rights reserved worldwide.

 

 スイングスキャンプロのHマークが出たときにエントリーをしてマーケット終了前に脱出するという単純な方法。

   

銘柄候補はマーケット開始後40秒ほどで表示されます。

現時点でのパフォーマンスを検証。 

こちらに「はっち3ギャッププレイ」の該当日の考え方や実際の動きをまとめた動画があります。

2008年2月4日から4月04日までのネットエイドガイドの数字では、シミュレーションに比べ31,933ドル多いパフォーマンスを達成。

4月2週目に入ると、4月7日+828ドル、8日・該当なし、9日・該当なし、10日該当なし、11日+1320ドルでトータル2,148ドル多い結果を出すことができました。

2008年2月4日から4月11日までの集計では、シミュレーションのトータルに比べると34,081ドル多いゲインになります。

 

 

2006年5月1日から4月11日(金)までのシミュレーションの集計は 47,677ドル。

http://www.daytradenet.com/Service/robot/index.htm

これに、ネットエイドでのガイドでのシミュレーションとの差額のプラス分 34,081ドルを足すと合計81,758ドル!

しかもネットエイドでのガイドでの数字のプラス分は23ヶ月のうちの2ヶ月分少しだけの分。

つまり2008年2月4日から4月11日までの数字をプラスしただけなのです。

大きなドローダウンを食らわないこうしたイントラデイの工夫というのは、トータルでの成績にかなりの効き目があることがわかります。 

    

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