2010年08月09日 月曜日

フィボナッチは効くのか?

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フィボナッチ数は、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチにちなんで名付けられたものだが、フィボナッチ数は自然界の現象に数多く出現しているのは、知る人ぞ知る事実だ。

たとえば、花びらの数はフィボナッチ数であることが多く、植物の葉の付き方はフィボナッチ数と関連し、蜜蜂の家系を辿るとフィボナッチ数列が現れるなどというように、ちょっと不思議というか、にわかには信じがたいと思われる方も少なくないはず。

1つがいの兎が、産まれて2か月後から毎月1つがいずつの兎を産むと1つがいの兎は1年の間に何つがいの兎になるか?という条件のもとで計算すると、つがいの数はどの月のつがいの合計も、その前の2つの月での合計の和となり、フィボナッチ数が現れていることからも、この数字の不思議さと確実性の高さを知ることができるというわけだ。

じゃあ、これをトレードに使えないかと考えたのが、フィボナッチを応用した、ボトムスキャンという銘柄選択ツール。

では先週末の米国マーケットで表示された銘柄のチャートに、フィボナッチのガイドラインを表示させてみよう。

fiboBS.gif

fiboROST.gif

50.34ドルの一番上にあるブルーのガイドラインは、この銘柄の20日間の平均的な値動きの限界値だが、このガイドラインで見事に株価の上昇が止まっている。

fiboINTU.gif

この銘柄も20日間の平均的な値動きの限界値40.78ドルで株価の上昇が止まっている。

さらには限界値でダブルトップパターンが形成されていることがわかるだろう。

 

 
fiboCHRW.gif

この銘柄も20日間の平均的な値動きの限界値の手前で株価の上昇が止まっている。

100%の限界値のガイドラインは、67.32ドルの61.8%のガイドラインより上なので、このチャートでは表示されていない。

fiboNFLX.gif

限界値でダブルトップパターンが形成されたあと、ブレイクすると、強力な上昇を展開することが多い。

113.58ドルが100%の限界値となるガイドライン。

 fiboBS2.gif 

ボトムスキャンでは、1.0 つまり 100%のボタンをクリックすると、上のように 「113.58」ドルという株価を知ることができる。

上のNFLXのチャートでは水平線としてアナログ的に表示させているが、ボトムスキャンでは上のようにデジタル的に表示させ、その値を知ることができるというわけだ。

 

fiboQCOM.gif

+61.8%と-23.6%のレンジで動いていることがわかるチャートだ。

つまりセンターは+23.6%のガイドラインを基準にして動いている。

下のEXPDも基本的に同じレンジでの動きをしていることがわかるだろう。


fiboEXPD.gif

以上がボトムスキャンで、マーケット開始から8分後に表示された5銘柄の10分チャートを中心に見てきたわけだが・・

ではマーケットメーカーが意図して、こういう動きをコントロールしているのだろうか?

それとも、自然にフィボナッチ数に収束しているのか?

我々には、その真偽のほどはわからない。

だがこのガイドラインでの反転やブレイクアウトをパターン化することで、高い確率の推測が可能になるのではないだろうか?

こうした考え方で考案したのがボトムスキャンの、トップファイブの表示機能だ。

fiboBS.gif

こちらに掲載しているネットエイドでのガイドの指示は、すべてこのフィボナッチのガイドラインをもとにしている。

この日の例を挙げると、CELGのこのパターンは ハイロローバンドの20MAを切った位置でショートを指示したわけだ。

CELG-2-0806.gif

下はフィボナッチのガイドラインを表示したチャートだ。

上の黄色くマークしたレンジアベレージ、つまりフィボボナッチの100%の位置にあるガイドライン阻まれた時点で、株価はこれ以上上昇できず下落を始めていることがわかるだろう。

そのため、100%の位置まで再び昇を始めない限り、さらに下落するであろうことが予測できることになる。

そこで20MAを切ったらショートをかければいいわけだ。

つまりアップトレンドが完全に崩壊した位置になるからで、ガイドではこうした理由から、この位置でショートの指示を出したというわけだ。

CELG.gif

そして下の0%のガイドラインがサポートとなって反転している。

ダウントレンドが崩壊した位置というのは、5のハイバンドというトレンドラインをブレイクした位置だ。

そのためここで脱出すれば、これ以上下げる可能性が「高い確率でほとんどありえない」位置で手じまいできることになる。

そのためこの位置で納得し、自信を持って脱出できるというわけだ。

米国ナスダックマーケット9(月)

0809comp.gif

9(月)の米国ナスダックマーケットはギャップアップで開始。オープニングはギャップアップリバーサルで30分間軟調となったが、次の30分で反転上昇を始め、以後アップトレンドの流れは変わらず、値幅は少なめだが、ナスダック総合指数の日足チャートは短めの陽線となって終了。ダウ指数の日足も短めの陰線となって約3カ月ぶりの高値で終了

米連邦準備理事会(FRB)が明日10日に開くFOMCで、追加の金融緩和政策が発表されると市場に流入する投資資金が増加し、株価上昇につながるとの期待による思惑買いで、終日底堅い動きの展開となった。ニューヨーク証券取引所(NYSE)の売買株数は速報値で約7億9千万株、ナスダック市場は約15億6千万株と低調。

 

エグゼキューショナートレーニング検証シリーズは開始後ほぼ1年を経過します。 実運用に入るため、2010年2月から内容を変更させていただきます。

2月からはマーケットの概要と、その日の主要な銘柄やトレードをピックアップして解説。ネットエイドでのコマンダーの全指示記録は、ネットエイドへ参加される方のみへの公開となります。

 

今日の注目銘柄  (ネットエイドの記録から)

2010-08-09 22:13:05 hatch こんばんわ
2010-08-09 22:13:34 hatch 先週末の米国マーケット、ナスダック総合指数の日足チャートは長めの陽線。ダウ指数の日足は長い下ヒゲをつけたDOJIに近い陰線。
2010-08-09 22:14:01 hatch 先物はギャップアップ
2010-08-09 22:17:12 はっちshadow 今日は開始後30分の經濟指標発表はありません
2010-08-09 22:17:24 はっちshadow 今日のアンショータブル 4銘柄
2010-08-09 22:17:37 hatch FAST, FSLR, QQQQ, SHLD
2010-08-09 22:28:29 はっちshadow あと2分をきりました
2010-08-09 22:29:00 はっちshadow あと1分

2010-08-09 22:30:00 hatch Open!
2010-08-09 22:30:02 はっちshadow 何がくるかな
2010-08-09 22:30:17 はっちshadow ギャップアップ
2010-08-09 22:30:20 はっちshadow 素直にあがるかどうか
2010-08-09 22:31:26 はっちshadow 先物あげてます

2010-08-09 22:32:02 はっちshadow CTXS
2010-08-09 22:32:05 はっちshadow まああわてなくていい

CTXS0809.gif

500株で +225ドル

 

 
2010-08-09 22:32:08 はっちshadow 2分経過
2010-08-09 22:32:15 はっちshadow ショートサイド VECO

VEC0809.gif

1000株で +1450ドル

  

 
2010-08-09 22:32:57 はっちshadow ESRX まだぬいてないけど

ESRX0809.gif

1000株で +50ドル

 


2010-08-09 22:33:18 はっちshadow ORLY

ORLY0809.gif

1000株で +410ドル

  

 


2010-08-09 22:38:42 はっちshadow QCOMぬけてきてる

QCOM0809.gif

1000株で +170ドル



2010-08-09 22:40:07 はっちshadow COST

COST0809.gif

500株で +115ドル

 

 


2010-08-09 22:43:55 はっちshadow DLTR
2010-08-09 22:43:57 はっちshadow 陰線ぬけてきたらいい

DLTR0809.gif

1000株で +240ドル

  

  

2010-08-09 22:46:11 はっちshadow VECOのみで1000ドル以上いってるから
2010-08-09 22:46:17 はっちshadow とった人は余計なことしなくていい

2010-08-09 22:48:46 はっちshadow 先物がさげどまってあがってくるところは難しいので
2010-08-09 22:48:50 はっちshadow あまり大きく狙わないほうがいい


2010-08-09 22:53:17 はっちshadow ESRX 落ちてきた

ESRX-2-0809.gif

1000株で +250ドル

 

2010-08-09 22:55:22 はっちshadow ここはまあショートサイドに入っておくべき
2010-08-09 22:55:39 はっちshadow RVBD
2010-08-09 22:55:42 はっちshadow ESRX
2010-08-09 22:56:15 はっちshadow COST DLTR ロングサイド
2010-08-09 22:56:25 はっちshadow ショートサイドにしっかり入ってる人はロングサイドは無理でしょう


2010-08-09 23:00:13 はっちshadow 30分経過
2010-08-09 23:00:39 はっちshadow 入る方向がかわると、負ける人が多いでしょすね

2010-08-09 23:06:58 はっちshadow RIMMGOTぼとむ

RIMM0809.gif

500株で +410ドル

 



2010-08-09 23:10:40 はっちshadow APOL GOTボトムになるんじゃないでしょうか

APOL0809.gif

1000株で +480ドル

  

2010-08-09 23:25:39 はっちshadow VECO やっとショートできるかな
2010-08-09 23:25:43 はっちshadow という位置

VECO-2-0809.gif

1000株で +530ドル

 

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