ビットコインあれこれ

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何かと話題になっているビットコイン。

 

ブルーバーグでは・・

ナスダックはビットコイン先物上場を計画、競合に続き来年に-関係者

米ナスダックは仮想通貨ビットコインの先物を来年上場する予定だと、事情を知る関係者が明らかにした。快進撃を続ける仮想通貨市場に参入を試みる主要取引所としては米国で3番目。

情報が非公開だとして匿名を条件に取材に応じたこの関係者によると、導入は早ければ4-6月期の可能性があり、ナスダックの先物取引所「NFX」で契約が取引されるという。

ナスダックの広報担当者、アラン・ショーンバーグ氏はコメントを控えた。

米国ではこれまでに、CMEグループとCBOEグローバル・ホールディングスがビットコイン先物の上場を計画中だと明らかにしている。

  

ナスダック:2018年にビットコイン先物取引を開始か

 

日経でも報じています。

 

米ナスダック、ビットコイン先物上場へ  2017/11/30 6:33

【ニューヨーク=山下晃】金融商品の取引所を運営する米ナスダックが2018年にも仮想通貨ビットコインに関連した先物商品を上場させる方針だ。バブル状態にあるとの指摘も多いが、投資商品として人気化していることで、金融機関がビジネスに取り込む動きが広がっている。ビットコインは29日に一時初めて1万1000ドル台に上昇する場面があった。

ナスダックは18年前半にもビットコイン先物をナスダック・フューチャーズ市場に上場させる見通しだ。米国ではシカゴオプション取引所(CBO)を傘下に持つCboe・グローバル・マーケッツやシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)を運営するCMEグループが17年内にもビットコイン先物を扱う計画を公表している。

米金融業界では米証券のキャンター・フィッツジェラルドがビットコイン先物の仲介業務に参入する方針も伝わった。金融機関がビットコイン関連ビジネスへの取り組みを強化することで、大手投資家も仮想通貨投資に参入しやすくなるとの思惑から、ビットコイン価格は上昇傾向にある。

情報サイトのコインデスクによると、前日に初の1万ドル台をつけたビットコインは29日に1万1377ドルまで上昇する場面があった。その後は1万ドルを割り込むなど荒い値動きが続いている。

   

 

ビットコインの値段を知るにはチャートを見れば一目瞭然。

   

下は2018年1月6日の日足チャート

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ビットコイン(Bitcoin)価格チャート 1日足 < ここがお勧め

   

ビットコイン/円 で、各取引所の ASK/Bit の値段がわかります。

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アービトラージをビットコインキャッシュ(BCH)で試した結果...

上記のアービトラージの例では取引所のコインチェックではビットコイン価格が、203万円強で、ザイフが204万円強です。この場合は1万円の差が生まれます。この価格差を利用して利益を指す手法を「アービトラージ」といいます。

私は今回このアービトラージを実際にビットコインキャッシュという通貨で「コインチェック」と「ザイフ」間の取引所で試してみました。結果は後述しますので、まずはアービトラージのメリットとデメリットを記載します。

 

アービトラージのメリット

リスクが少ない
確実に利益を取れる(送金時間次第)
仮想通貨界では価格差が大きく広がることがよくある

 

アービトラージのメリットをざっと箇条書きにすると以上です。一番はやはりリスクが少ないというところです。アービトラージは送金時間次第では確実に利益をとれる手法です。しかし裏を返せば送金時間次第では利益を取れないばかりかリスクになってしまう場合もあります。

 

アービトラージのデメリット

送金(着金)に時間がかかれば価格が変わる
常に各取引所のチャートを確認しておく必要がある
海外取引所を使う場合はトラブルが起きた時に時間がかかる

 

送金ミス

 
アービトラージ一番のデメリットは送金時間です。通常ビットコインでは送金から最短で約10分~15分で着金しますが、トランザクション詰まりを起こしていると着金まで時間がかかる場合があります。この時間の間に価格が大きく崩れれば、利益を取るどころか損失になる場合があります。

 

【partⅡ】アービトラージをビットコインキャッシュで試した結果...

コインチェックからザイフに送金して、かかった時間は

な、なんと

17時間52分...

ただ、ビットコインキャッシュを高値掴みしただけになったよ♪

そして、アービトラージは大失敗という結果に終わりましたとさ。

    

 

ビットコイン自動裁定取引システムを開発・トレードした結果

ビットコインをAPIで自動売買するコードが公開されています。 

   

ただし問題として3つのポイントがあります。   

   

取引所の証拠金取引(レバレッジ取引)の可否

取引所によっては、証拠金取引が行えないケースがあります。
例えば、Bitflyerは証拠金取引を「ビットコインFX」として提供していますが、ビットコイン現物とはまったく異なる価格帯で取引が行われています。ビットコインFXに対しては、シンプルな価格比較では裁定取引が行なえません。
そのため、Bitflyerに対しては、この自動裁定取引システムはビットコイン現物のみを裁定対象としています。
レバレッジがかけられないと、ショートポジションが取れない、多額の現金が必要になるなど、継続的な裁定取引の障害となります。

 

取引所のAPIのスピード、品質

取引所によっては、APIから指値注文を送信後、10秒以上実際の注文が作成されない場合があります。この現象は特にBitflyerで一時的に発生していました。(現在は解消されている模様です。)
これがAPIインフラの遅延なのか、意図的なものなのかは不明ですが、10秒遅れると約定する見込みはほとんどなくなります。

また、取引所によってAPIの品質に非常に大きなばらつきがあります。今回使用した3社だけでなく、7社の口座を開設しAPIの使用感を確認しました。
使いやすさ、統一性という点では、Bitflyer, Quoineが非常に素晴らしいAPIを提供しています。(上記のようにBitflyerにはスピードの問題がありましたが、それはAPI設計ではなくインフラの問題だと思われます)
それに対し、価格取得すら安定的にできないレベルのAPIを提供している取引所も多数あります。
より多くの取引所を対象にすれば、より多くの裁定機会を見つけられるはずですが、実際に裁定取引に耐える品質のAPIを提供している取引所は多くありません。

 

取引所ごとの価格の偏りから派生するポジションの偏り

取引所ごとに、価格の高低に偏りがあります。例えば、Bitflyerは安値になる傾向があり、Quoineは高値になる傾向があります。このとき、裁定取引はBitflyerに対し買いを出し、Quoineに対し売りをだすことになります。そして、この傾向が長期間続くとBitflyerではロングポジションが増大していき、Quoineではショートポジションが増大していきます。

*12/19追記: この問題に対処するため、minExitTargetProfit設定を追加しました。

各取引所でポジションが偏ると、その分だけ現金・証拠金が多く必要になります。また、偏りをならすために取引所間でBitcoinを移動する必要が出てきます。Bitcoinの移動の手数料は大きくありませんが、移動後の取引所内で売り買いの決済取引のコストが発生します。決済取引のコストは、その取引所のその時点のスプレッドとなり、1BTCあたり1000円以上になることがあります。

 

というわけで、いわゆるスカルピングのような短時間のトレードで稼ぐのは無理ですね。

数週間から一ヶ月単位でのタイムフレームが適しています。 

 

トレーディングビューでは様々なテクニカル売買手法の考え方が紹介されています。

チャートもブラウザで使う最高レベルのチャートを使うことができます。

 

     

総括

 

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チャート的には、ダブルトップになって下げています。

まず目先は、上値抵抗線の高値を抜けるかどうかが、ポイントでしょう。

 

というわけで、これから買うというのは、まだ待ちでしょう。

だってここからダウントレンドで下げるという可能性もあるわけです。

  

やっぱりチャートを読めないとね・・(笑)  

   

 

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