スイングトレード

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戦略と戦術」は、実は今日の解説のための伏線。

今日はその具体的な例を4ヶ月間の実例を挙げて解説してみよう。

  

スイングスキャンとブレイクスキャンプロのリリース前に、この2つのシステムを有効に使ってより有効なトレードを行うための考え方を述べておこうというわけだ。

   

以下はギャッパーズアイに掲載した 2005年11月からの4ヶ月のハイローバンドプレイ をまとめたものだ。

上のチャートの黄色部分はナスダック総合指数のそれぞれの月のチャート。

  

これまでの最高のゲイン92.56ポイントを獲得。

トレンドの強いゾーン。GOOGの2回で60ポイント近くを稼いでいる。

GOOGをはずすと、33ポイント弱のゲインとなる。

    

一転して難しい横ばいのゾーン。

ハイバンドとローバンドの外にあるローソク足の数はわずかに3本しかない。

つまりエントリーのチャンスは少なかった ということになる。

  

後半は難しいゾーンへ突入。

後半のハイバンドとローバンドの外にあるローソク足の数は少ない。

  

2月は神経質で難しい横ばいのゾーン。

ESRXのいきなりの下落には参った。(笑)

  

エントリー頻度

12月39トレード

2005年
01月28トレード
02月40トレード
03月35トレード(下旬からスイングスキャン使用)
04月46トレード
05月34トレード
06月30トレード
07月36トレード
08月25トレード
09月22トレード
10月37トレード
11月18トレード
12月15トレード

2006年
01月19トレード
02月19トレード

  

次に獲得ポイントで比較してみると ・・

(1ポイントは1000株だと1000ドルに相当)
  

2004年
11月40ポイント
12月38.15ポイント

2005年
01月38.21ポイント
02月37.6ポイント
03月32.45ポイント(下旬からスイングスキャン使用)
04月73.97ポイント
05月75.08ポイント
06月54.50ポイント
07月39.62ポイント
08月31.65ポイント
09月71.04ポイント
10月60.42ポイント
11月92.56ポイント
12月17.62ポイント

2006年
01月33.29ポイント
02月28.83ポイント

ここまでの総合計ポイント 764.99ポイント
1ヶ月平均 47.88ポイント

 

 
11月からエントリーの数が大幅に減っていることにお気づきになっただろうか?

 

ナスダック総合指数は2006年1月から添付しているが、エントリー回数を減らすことができるのはこの総合指数を見ながら絞り込んでいるからだ。

「減らした理由」はポジションのいわゆる枚数を増やすため。

 

前月の10月の記録を見ればわかるが、それまでの一ヶ月30トレード前後に比べると回数は、ほぼ半減している。

トレードで勝てるようになってくると、多くの方は利益の額を増やしたいと考えるはずで、そうした場合は2つの選択肢がある。

  

・取引回数を増やすつまり保有銘柄数を増加させる

・取引回数を増やさずに株数を増加させる

 

ではそれぞれの方法についてそのメリットとデメリットを考えると・・
  

 

 

・取引回数を増やすつまり保有銘柄数を増加させる

 

この場合、銘柄数を増やすと、条件の悪い銘柄をポートフォリオの中に入れざるを得ないため、利益率は必ず下がることになる。

また銘柄選択やエントリーのために拘束される時間が長くなるというデメリットがあるのだ。

   

  

・取引回数を増やさずに株数を増加させる

 

利益の額を増やしたい場合、株数を単純に増やすという方法が最もシンプルで心理的な抵抗も少ないためよく行われる手法だ。

銘柄数を増やすわけではないので、銘柄選択やエントリーのために拘束される時間が長くなることはなく、その時間があるのなら、イントラデイプレイのために使うことができるのだ。

  

30分マジッククロスのようなイントラデイプレイを組み合わせる場合、イントラデイにも株数を回す必要があるため、銘柄数を増やして銘柄選択をする時間を少なくするメリットはより大きくなる。

30分マジッククロスというイントラデイプレイを組み合わせる場合、次のように取引回数を減らすという選択肢が生まれる。
   

 

・取引回数を減らして株数を増やす方法

 
下が回数を減らしてポジションを2倍にした場合のゲインだ。

マネーマネージメントをうまく組み合わせることで、資金量が多くなくてもこのようなゲインを叩き出せるわけだ。

 

2004年
11月40ポイント
12月38.15ポイント

 
2005年
01月38.21ポイント
02月37.6ポイント
03月32.45ポイント(下旬からスイングスキャン使用)
04月73.97ポイント
05月75.08ポイント
06月54.50ポイント
07月39.62ポイント
08月31.65ポイント
09月71.04ポイント
10月60.42ポイント
11月125.32ポイント
12月35.24ポイント

 

2006年
01月66.58ポイント
02月57.66ポイント

    

11月はGOOGの59.8ポイントはそのままでそれ以外の銘柄の32.76ポイントを2倍にして計算。

65.52ポイント + 59.8 ポイント = 125.32ポイント

  

もちろん資金が多い場合は、GOOGも2倍にできるから、

65.52ポイント + 119.6ポイント = 185.12ポイント となる。

  

このように上の結果に加えて、30分マジッククロスのゲインも上乗せすることができるのだ。

ハイローバンドギャッププレイがある程度できるようになれば、スイングスキャンとブレイクスキャンプロを使うことでゲインをさらに向上させる。

 

つまりスイングスキャントブレイクスキャンプロを併用すれば、イントラデイのプレイも、最小限のストレスで楽しめるというわけだ。

    

    

出典

   

2006年3月8日

  

 

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