この執行方法での、今までの成績を分析してみました。
下記が検証を始めてからの成績。
Ｌｏｓｓは大きかったカットロスの合計金額。
改善額はこの執行タイミングでのカットロスの改善額。
total は loss というカットロスの金額が改善された結果の額。
trade は対象となる銘柄数。
10銘柄合計は、基本ルール通りの手仕舞いでの１０銘柄トータルの結果。
総合計は、Advanced Execution での手仕舞いでの１０銘柄トータルの結果。
さて１０銘柄合計が ＋３８３０ドルしかないのは何故でしょう？
カットロス額が少ない日の成績は除外しているためです。
つまりＱＭＡＬＬのパフォーマンスではないことに注意してください。
上記の期間だと ＋１万１７５０ ドルがトータルのパフォーマンスです。
２４日間の総合計金額の＋３８３０ドルは２万６３７０ドルへ改善。
利益は６８５％増えたわけです。
一日平均では９３９ドルのカットロス額が減ることになります。
この手法はトレンドが反転したら。３分単位ではなく、１分単位でロスが増えないうちに手仕舞うわけです。
カットロス額が減るのは当たり前なわけですね。
というわけで、手仕舞いの位置を工夫することで、週単位トータルでも、まず負けることはなくなります。
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2016月01月27日(水)
検証、お疲れ様です。
それにしても、ホント凄い結果ですよね～
２月の中旬頃から、自身の成績に当てはめて
記録をとっていましたが、ここまでとは･･･
１分足の表示と、チェックはなかなか大変ですが
慣れれば何とかなりそうな手応えはあります。
これからもどんどん、勉強させていただきます！
この検証期間での１０銘柄トータルでのパフォーマンスは＋１万１７５０ドル。
それが２万６３７０ドルへ改善されるわけですから、利益は約2倍以上増えるわけです。
こうして検証してみると、カットロス額が大きいと、どれだけ利益を減らすことになるのかがよくわかります。
エントリーと反対方向への足が伸びてきたら１分足で逃げるだけなので、慣れれば３分足と同じ事ですからね。
すぐに慣れるはずです。